ку
Лінійній коефіцієнт кореляції Пірсона между факторний X та результативними Y Ознакою обчіслюється за формулою [8] (з врахування даніх проміжніх розрахунків, Наведення в табліці. 3.4):
(4.1)
де дісперсія Вибірки величин Х; (4.2)
дісперсія Вибірки величин Y; (4.3)
коваріація виборок X, Y (4.4)
(4.5)
Лінійній коефіцієнт кореляції чім Ближче до 1, тим тісніше зв'язок. Знак коефіцієнта вказує напрямок зв'язку: знак "+" відповідає прямій залежності, знак "" - оберненій залежності [8]. Таким чином, между факторний Ознакою Х (рівень Виконання плану зростанню рінкової вартості Статутного капіталу) та результативними Ознакою Y (рентабельність Статутного капіталу банку) віхідної Вибірки задачі існує оберніть кореляційна залежність нізької щільності.
рангові коефіцієнт кореляції Спірмена, як и звичайний коефіцієнт кореляції, характерізує залежність между вібіркамі Випадкове величин [8]. p> Нехай и Вибірки з неперервно розподілів (при цьом Розподіл відмінний від нормального). Кожному значень поставімо у відповідність его ранг у варіаційному ряду. Аналогічно, шкірному значень поставімо у відповідність его ранг у варіаційному ряду.
Вібірковім значень рангового коефіцієнта кореляції Спірмена назівають величину [8]:
(4.6)
Коефіцієнт - Непараметрічна міра залежності между і. p> Гіпотеза при альтернатівній гіпотезі перевіряється за помощью статистики [8]:
(4.7)
Если , То гіпотеза відхіляється (Тоб между и існує рангових кореляційна залежність), и НЕ відхіляється в супротивні разі. Рівень значущості крітерію, - верхня межа розподілу Стьюдента з ступенями вільності. p> Порахуємо коефіцієнт Спірмена между X 1 (рівень Виконання плану зростанню рінкової вартості Статутного капіталу) i Y (рівень рентабельності Статутного капіталу) з табліці 3.1 з використаних пакету В«СтатистикаВ» [12].
В
Valid N - ОБСЯГИ вібірок;
Spearman R - коефіцієнт рангової кореляції Спірмена;
t (N2) - Статистика для перевіркі гіпотезі;
plevel - Рівень, Який відповідає статістіці. p> Оскількі , То гіпотеза НЕ відхіляється (Або, что ті ж самє, рlevel> 0,05, тому гіпотеза НЕ відхіляється). p> рангові кореляційній зв'язок между X 1 и Y є незначущім.
Порахуємо коефіцієнт Спірмена между X 2 (рівень ринкового курсу акцій банків) i Y (рентабельність Статутного капіталу банку) з табліці 3.1 з використаних програмного пакету В«СтатистикаВ» [12]. br/>В
Оскількі , То гіпотеза НЕ відхіляється (Або, что ті ж самє, рlevel> 0,05, тому гіпотеза НЕ відхіляється). p> рангові кореляційній зв'язок между X 2 и Y є незначущім.
Як показують результати, наведені на графіках на малюнках 4.1-4.3, коефіцієнт детермінації R 2 (формула 4.19) для знайдення лінійніх та нелінійніх рівнянь регресії такоже іденті...
