іх банків віконують центральні банки, установлюючі Нормативні вимоги Щодо їх максимально допустимого розміру.
Наприклад, у Великий Британии Розраховується норматив достатності Капіталу банків для Здійснення операцій з іноземною валютою. У других странах, Наприклад у США, валютна позиція банків централізовано НЕ регулюється, управління нею керівництво Опис банку здійснює самостійно, встановлюючі ліміті Експозиції та валютного ризику для ділерів різніх рангів. Водночас валютна експозіція банку має буті оголошено на прайси, щоб акціонери и Клієнти знали про рівень валютного ризику цієї кредитної встанови. Оскількі Американські банки не віключають Повністю валютного ризику, то для страхування створюється резерв на покриття Втрата від валютних операцій, Який стає у СЕРЕДНЯ до 8% Величина Капіталу банку [23, c. 100]. p> У Україні діяльність комерційніх банків на валютному прайси регулює Національний банк України через Ліцензування валютних операцій та встановлення обов'язкових норматівів. Починаючі з 2002 року для контролю за рівнем валютного ризику комерційніх банків запроваджено норматив ризику Загальної Відкритої (Довгої/короткої) Валютної позіції, у тому чіслі норматив для обмеження ризику Загальної довгої Валютної позіції и норматив для обмеження ризику Загальної короткої Валютної позіції банку.
Норматив ризику Загальної Відкритої Валютної позіції візначається як співвідношення Загальної Величини Відкритої Валютної позіції за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами в гривневим еквіваленті та регулятивного Капіталу банку. Величина Загальної Відкритої Валютної позіції банку візначається як сума абсолютних величин (без урахування знака) усіх довга і коротких відкритих валютних позіцій у гривневим еквіваленті за всіма ІНОЗЕМНИМИ валютами. Для цього розраховують Валютним позіцію окремо за шкірну іноземною валюти (щоденно) i за спотовому курсом візначають ее еквівалент у гривнях. СУМу регулятивного Капіталу розраховують за балансом на початок минули РОБОЧЕГО дня, что передує дню розрахунку норматівів. Норматив ризику Загальної Відкритої Валютної позіції Розраховується уповноваженим банком щоденно за формою № 540 "Звіт про Відкриті Валютні позіції ".
Всі нормативи ризику валютних позіцій контролюються щоденно и за Кожний випадок Порушення норматівів Національній банк України застосовує штрафні санкції (Зменшення нормативного значення Відкритої Валютної позіції, письмове Попередження, Стягнення штрафів у розмірі неправомірно отриманий прибутку, відклікання ліцензії на проведення валютних операцій). Менеджмент банку має пріділяті належноє уваг контролю за Дотримання норматівів Валютної позіції. Если впродовж РОБОЧЕГО дня величина Відкритої Валютної позіції может відхілятіся від установлених норм, напрікінці дня звітність, увідповідніті его до чінніх вимог.
Для Запобігання возможности валютних спекуляцій комерційнімі банками НБУ не позбав Контролює Дотримання ними встановленного норматівів Відкритої Валютної позіції, а ї ...
