Інвестиційна та фінансова стратегії організації
Введення
У Росії з переходом до ринкової економіки швидкими темпами створюється ринок цінних паперів. На цьому ринку обіг акцій і облігацій російських підприємств дозволяє залучити додаткові кошти для їх розвитку, зміцнюючи економіку. Крім того, навіть прості люди, вирішальні питання вкладення грошей, також можуть розглядати купівлю акцій і облігацій для того, щоб частина заощаджень примножувалася разом із зростанням цінних паперів успішно розвиваються підприємств. Правда, існує і ризик того, що акції підприємства були переоцінені на ринку і згодом впадуть в ціні, або саме підприємство буде погано розвиватися, що призведе до того ж результату з рівнем цін на його акції. Ці ризики має зменшити повнота інформації про стан справ на підприємстві. Тому й існують фондові біржі, де здійснюється торгівля цінними паперами і де умовою допуску акцій до торгівлі на біржі, є розкриття компанією свого фінансово-економічного становища.
В даний час в світі налічується більше 250 фондових бірж, вони мають в основі багато спільного, та все ж кожна володіє своїми особливими рисами. У різних країнах, як правило, існують національні особливості в законодавстві, методах державного регулювання біржової діяльності. У даній роботі на прикладах найбільших фондових бірж світу будуть розглянуті практичні аспекти діяльності цих найважливіших інститутів фондового ринку, їх структура, принципи функціонування, виконувані біржами на сучасному етапі розвитку ринку цінних паперів.
Фондові біржі - це відносно молодий і швидко розвивається сектор ринкової економіки Росії. Основне завдання зараз полягає в тому, щоб застосувати зарубіжний досвід створення фондових ринків в умовах РФ, максимально використовуючи їх досягнення і не повторюючи помилок, скоротити розрив у розвитку. При цьому повинні враховуватися інтереси всіх учасників ринку
Мета сформувати ефективний портфель цінних паперів з урахуванням інвестиційних переваг клієнта.
Завдання - Проаналізувати ринок цінних паперів, вибрати інвестиційну стратегію, сформувати портфель цінних паперів, переглянути портфель цінних паперів, оцінити ефективність портфеля цінних паперів.
Предмет - інвестиційна діяльність підприємств
Вихідні дані до розрахункового завданням
з дисципліни «Інвестиційна та фінансова стратегії організації»
Дата формування портфеля: 22.10.14 г.
2 Обсяг інвестованого капіталу:
Номер варіантаОб'ем інвестованого капіталу, руб.45941051
Комісія брокера за обслуговування угод купівлі-продажу цінних паперів:
Обсяг угоди, руб.Размер комісії в день,% до 1000000,6100000-4000000,55свише 4000000,45
Мінімальна частка кожного фінансового активу в портфелі - 2%.
Варіанти складу портфеля цінних паперів:
Номер варіанта123445681114
6Распадская АО8Новатек ао11ЛУКОЙЛ ао14РусГідро ао інвестиційний цінний ринок портфель
Умовні позначення:
ао - акції звичайні;
Обмежувальними умовами є: обсяг інвестиційного капіталу, набір фінансових інструментів, торгова площадка, мінімальний обсяг вкладень в кожний фінансовий актив, дата формування портфеля.
Хід виконання розрахункового завдання:
Таблиця 1 - Показники середньозваженої ціни фінансових інструментів
ДатаРаспадская АОНоватек аоЛУКОЙЛ аоРусГідро ао 30.07.201418,25367,22 009,100,603231.07.201418,16370,922 006,700,613401.08.201417,73363,491 988,300,60504.08.201418 , 04366,51 983,200,601705.08.201417,72359,061 966,500,599306.08.201417,28354,861 952,200,60807.08.201416,89353,141 926,000,616108.08.201417,31361,141 951,500,630211.08.201418,03369,581 952,400 , 644912.08.201418,83371,681 960,000,644713.08.201418,35376,461 978,000,667714.08.201418,54380,291 987,200,687515.08.201418,55388,062 010,500,686918.08.201418,64390,032 028,900,684319.08.201418, 6393,862 063,700,709320.08.201418,96389,892 074,000,70621.08.201419,3397,692 096,400,71222.08.201418,86392,692 074,700,704525.08.201419,2390,712 085,600,717626.08.201418,9390,982 082,500, 703127.08.201418,96386,542 093,900,694328.08.201418,49375,682 078,100,673329.08.201418,43373,642 069,300,684201.09.201418,26369,392 057,300,691202.09.201418,04372,212 038,100,690303.09.201418,7388 , 542 088,500,708704.09.201418,76396,542 122,200,711...
