Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
вищої професійної навчання
Челябінський державний університет
Кафедра фінансів і кредиту
Курсова робота
Управління ліквідністю комерційного банку
Виконав: Горбунов В.Д.,
студент гр. Е-402
Перевірив: Іванова Т.В.,
ст. викладач
Челябінськ
2008
Зміст
1. Сутність поняття ліквідність
1.1 Поняття ліквідності комерційного банку
1.2 Баланс комерційного банку. Класифікація активів і пасивів балансу з точки зору ліквідності
1.3 Нормативно - правова база, що регулює рівень ліквідності кредитної організації
2. Методологічні основи управління ліквідністю
2.1 Коефіцієнтний метод
2.2 Метод аналізу платіжних потоків
2.3 Модель загального фонду коштів
2.4 Метод активного управління кредитним портфелем (сек'юритизація активу)
2.5 Метод управління резервної позицією (модель керованих пасивів)
2.6 Метод конверсії фондів
2.7 Перспективна модель управління ліквідністю. Основні принципи побудови динамічної моделі
3. Сучасна оцінка ліквідності банківської системи Росії. Проблеми управління ліквідністю в умовах фінансової нестабільності
3.1 Сучасна оцінка ліквідності банківської системи Росії
3.2 Управління ліквідністю в кризових умовах
Введення
Сучасне стан світової фінансової системи характеризується багатьма економістами як кризовий. На сьогоднішній день проблема забезпечення ліквідності комерційних банків є однією з найважливіших у складі економічної політики розвинених країн. Російська фінансова система також зіткнулася з певними труднощами, підтримку необхідного рівня ліквідності банківської системи в зараз забезпечується за рахунок накопичених резервів держави. Сформована ситуація наочно показує, що нормативні методики управління ліквідністю та оцінки ризику ліквідності далеко не завжди є ефективними. Методики, затверджені Центральним Банком, призначені для оцінки поточного стану кредитної організації і не можуть бути ефективно використані для прогнозу рівня надлишку або дефіциту ліквідності, особливо при різкій зміні банківських ризиків. У сучасній економічній літературі все більшу увагу приділяється так званим науковим методам управління ліквідністю, в числі яких можна назвати різні динамічні моделі управління. p> Застосовуючи різні методи управління ліквідністю, кредитна організація прагне знайти найбільш ефективне співвідношення активів і пасивів, яке забезпечувало б необхідний рівень прибутковості і не ставило під загрозу здатності банку відповідати за своїми зобов'язаннями.
У даній роботі будуть розглянуті різні підходи до управління ліквідністю, передбачаю...
