ів експорту параболічного тренду
Рівняння параболічної моделі тренду має вигляд:
Таблиця 70. Результати дисперсійного аналізу тренда параболічної моделі
Таблиця 71. Таблиця спостережуваних, прогнозованих значень і залишків для параболічної моделі тренда
Рис. 54. Вихідний динамічний ряд імпорту Японії з 2001 по 2007 р і параболічний тренд
Рис. 55. Результати регресійного аналізу для логарифмічною моделі тренда
Таблиця 72. Результати розрахунку параметрів експорту логарифмічного тренда
Рівняння логарифмічною моделі тренду має вигляд:
Таблиця 73. Результати дисперсійного аналізу тренда логарифмічною моделі
Таблиця 74. Таблиця спостережуваних, прогнозованих значень і залишків для логарифмічною моделі тренда
Рис. 56. Вихідний динамічний ряд імпорту Японії з 2001 по 2007 р і логарифмічний тренд
2.4 Вибір трендової моделі
Зведемо отримані дані (за кожний період) в таблиці. Ідентифікацію оптимального тренда будемо на основі критерію максимальності коефіцієнта детермінації.
Таблиця 75. Рівняння трендів експорту Японії за період з 1983 по 1992 рр
№МодельУравненіеЗн-е ур-яЗн-е п-ов1Лінейная 44,30,9906 ++ 2Параболіческая 50,40,9907+ - 3Логаріфміческая 496,70,8956 ++
Таблиця 76. Рівняння трендів експорту Японії за період з 1994 по 2002 рр
№МодельУравненіе Зн-е ур-яЗн-е п-ов1Лінейная 831,20,0253 ++ 2Параболіческая 957,30,0378+ - 3Логаріфміческая 821,30,0368 + -
Таблиця 77. Рівняння трендів експорту Японії за період з 2001 по 2007 рр
№МодельУравненіе Зн-е ур-яЗн-е п-ов1Лінейная 3280,9795 ++ 2Параболіческая 4000,98+ - 3Логаріфміческая 19210,8798 ++
Таблиця 78. Рівняння трендів імпорту Японії за період з 1983 по 1992 рр
№МодельУравненіе Зн-е ур-яЗн-е п-ов1Лінейная 287,60,8897 ++ 2Параболіческая 296,20,9006+ - 3Логаріфміческая 741,70,7154 ++
Таблиця 79. Рівняння трендів імпорту Японії за період з 1994 по 2002 рр
№МодельУравненіе Зн-е ур-іязн-е п-ов1Лінейная 1059,10,1878+ - 2Параболіческая 1217,70,1996+ - 3Логаріфміческая 992,80,2386 ++
Таблиця 80 Рівняння трендів імпорту Японії за період з 2001 по 2007 рр
№МодельУравненіе Зн-е ур-яЗн-е п-ов1Лінейная 647,60,9575 ++ 2Параболіческая 479,70,9748+ - 3Логаріфміческая 3034,50,8008 ++
Зіставивши значення коефіцієнтів детермінації для різних типів кривих можна зробити висновок про те, що для досліджуваних динамічних рядів кращою формою тренда найчастіше виявляється лінійна форма.
2.5 Контроль якості обраної трендової моделі
Найважливішим елементом оцінки якості обраної моделі є аналіз автокореляції в залишках, тобто у відхиленнях вихідних значень динамічного ряду від розрахованих по рівнянню тренда. Якщо апроксимація задовільна, то випадкові складові - відхилення від тренда в своїй послідовності повинні бути позбавлені автокореляції.
Розрахуємо коефіцієнти автокореляції в залишках обраного (кращого) рівняння тренда за допомогою ППП «Статистика». У дереві робочої книги з'являться графік і таблиця з однаковою назвою Autocorrelation Functions. Таблиця містить розрахункові значення коефіцієнтів автокореляції (стовпець Autocorrelations), стандартних помилок (Standard Errors), так званих Box amp; Ljung статистик і розрахункового рівня значущості P.
Графік містить графічне зображення статистик, розглянутих у таблиці. При цьому горизонтальні стовпці означають коефіцієнти кореляції. Графічне представлення розрахованих коефіцієнтів автокореляції наочно демонструє, що вони статистично незначущі, оскільки значення жодного з них не виходять на межі довірчих інтервалів, позначених на графіку червоною пунктирною лінією.
Розглянемо експорт за період 1983-1992
Рис. 57. Графічне зображення аналізу автокореляції в залишках
Таблиця 81. Коефіцієнти автокореляції
Розглянемо експорт за період 1994-2002
Рис. 57. Графічне зображення аналізу автокореляції в залишках
Таблиця 82. Коефіцієнти автокореляції
Розглянемо експорт за період 2001-2007
Рис. 57. Графічне зо...
