імальними.
Можливі втрати розраховуються, як різниця між очікуваним результатом дій за наявності точних даних обстановки і результатом, який може бути досягнутий, якщо ці дані явл. невизначеними.
Таблиця втрат
Варіанти рішень
Умови реалізації рішень (О)
О1
О2
О3
Р1
0,43
0,45
0,10
Р2
0,45
0,35
0
Р3
(0,20)
0
0,10
Р4
0,10
0,20
(0,20)
Р5
0
0,25
0,15
З таблиці можливих втрат слід, що мінімальні з максимальних втрати становлять 0,20 і отже, перевагу можна віддати варіанту Р 3 (0,20) і Р4 (0,20) . Вибір цих варіантів гарантує, що в разі несприятливої вЂ‹вЂ‹обстановки, втрати не перевищать 0,20 .
В
Критерій узагальненого максімізма Гурвіца використовується, якщо потрібно зупинитися між лінією поведінки у розрахунку на гірше і лінією поведінки в розрахунку на краще. У цьому випадку перевага віддається варіанту рішень, для якого виявиться максимальним показник G .
В
k-коеф-т, що розглядається як показник оптимізму
- виграш, відповідний і-му рішенні при j-му варіанті обстановці.
В В В В В В
Віддаємо перевагу варіанту Р 3 , тому що G 3 max = 0,41
4.2.4 Визначити індекс безпеки інвестиційного проекту за ціною одиниці продукції, умовно змінним витратам, які припадають на одиницю продукції і умовно-постійних витрат, якщо ці показники мають наступні заплановані значення:
Вихідні дані:
В
Показник
В
В
Ціна одиниці продукції Ц, грн.
23,4
Умовно змінні витрати З грн.
21,2
Умовно-постійні витрати П тис.грн.
435,8
Заплано...
