ника достатності банківського сектора Костромської області
Станом на 01.01.2012 якість активів регіональних банків залишалося помірним: частка стандартних позик у загальному обсязі позикової заборгованості становила 32%, нестандартних кредитів - 37%, частка безнадійних кредитів - 4,5%.
Резерв на можливі втрати по позиках (без урахування резерву по портфелю однорідних позичок) регіональних банків представлений резервами II, IIIIV і V категоріями якості. Фактично сформований резерв на можливі втрати по позиках регіональних банків становить 8,9% від позичкової заборгованості.
Стан простроченої заборгованості за кредитами та інших розміщених коштах в 2011 дозволяє оцінити рівень реализовавшегося кредитного ризику. За цей період величина простроченої заборгованості знизилася з 6,7% до 3,9%, що відповідає аналогічному показнику в цілому по Росії. Крім того, при оцінці реализовавшегося кредитного ризику слід враховувати величину списаної з балансу простроченої позичкової заборгованості за рахунок резерву на можливі втрати по позиках. За 2011 зазначена величина виросла в 3 рази - з 1,1 млрд. Руб. до 3,7 млрд. руб.
Найбільшу частку в структурі простроченої позичкової заборгованості регіональних банків посідає прострочена позичкова заборгованість за кредитами фізичним особам (60%), що незначно відрізняється від частки кредитів фізичних осіб у структурі кредитного портфеля регіональних банків (57%), а по філіях «іногородніх» банків - прострочена позичкова заборгованість за кредитами юридичним особам (90%), що істотно вище частки кредитів юридичних осіб у структурі кредитного портфеля філій іногородніх банків (75%). Прострочена заборгованість за видами валюти представлена ??кредитами в рублях (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Структура простроченої позичкової заборгованості
банківського сектора регіону,%
Прострочена задолженностьКредітние організації регіону «Іногородні» філіалиБанковскій сектор в целом01.01.1101.01.1201.01.1101.01.1201.01.1101.01.12Кредіти та інші розміщені кошти, надані нефінансовим підприємствам і організаціям163392955259Кредіти фізичним ліцам8467854841Ітого100100100100100100В рублях98771001009988В інвалюте22300112Ітого100100100100100100
Частка простроченої заборгованості регіональних банків у капіталі банківського сектора регіону за звітний рік знизилася з 26% до 18%, проте в окремих регіональних банках становить 40%.
Таблиця 2.3
Розподіл регіональних банків і філій «іногородніх» банків за питомою вагою простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківського сектора регіону
Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі кредитів, депозитів та інших розміщених средствКолічество регіональних банків, філій іногородніх банків, едініц1.01.20111.01.2012Просроченная задолженностьотсутствует12от 0 до 5% 69от 5 до 10% 53от 10 до 15%--від 15 до 20% - від 20 до 60% 31от 60 до 90% - більше 90% - Регіональні банки, що мають негативний капітал, в регіоні відсутні.
Таким чином, капітал регіональних банків, що є основним захисним механізмом інтересів кредиторів і вкладників, а також покриття ризиків банківської діяльності, достатній. Факторами, що впливають на зниження капіталу, з'явилися вкладення в акції дочірніх юридичних осіб, а також, меншою мірою, джерела власних коштів трьох регіональних банків, для формування яких використані неналежні активи.
Додатковим індикатором для оцінки кредитного ризику служить одночасне перевищення порогового рівня значень таких коефіцієнтів: ставлення простроченої заборгованості за споживчими кредитами до капіталу (більше 5%) і відношення кредитів населення до сукупних активів (більше 10%).
Банківський сектор регіону в цілому потрапляє в зону ризику: спостерігається перевищення порогового рівня за показником «ставлення споживчих кредитів до активів» - 31%, «ставлення простроченої заборгованості за споживчими кредитами до капіталу» становить 12%. Така ситуація обумовлена ??діяльністю чотирьох кредитних організацій, в яких відзначається перевищення порогових значень розглянутих показників.
Окремі регіональні банки характеризуються високим ризиком на власника (групу пов'язаних власників) - у двох регіональних банках концентрація сягає понад 90% від капіталу банків, при рекомендованому Банком Росії рівні в межах 20% від власних коштів. Зазначені регіональні банки розробили плани заходів щодо зниження кредитного ризику на власника (групу пов'язаних власників).
У структурі елементів розрахункової бази для розрахунку резерву на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру (форма 0409155) 56% с...
