Если Значення даного коефіцієнта перевіщує Одиниця, це вказує на погіршення фінансової безпеки банківської встанови, оскількі в даним випадка масів неповернення кредитів может прізвесті до збитків и спровокуваті банкрутство банку.
Одним з найважлівішіх Показників уровня захіщеності банку є коефіцієнт співвідношення кредитів и зобов язань. ВІН характерізує агресівність кредитної політики и рівень кредитної стійкості банку.
Тип кредитної політики, что проводитися банком, здійснює безпосередній Вплив на рівень его фінансової безпеки. Оптимальним діапазоном для даного коефіцієнта Прийнято вважаті 0,53-0,9. Если Значення нижчих 0,53, банківська установа может віявітіся неспроможності заробіті Достатньо коштів для Виконання своих зобов язань перед вкладник и кредиторами банку. Если ж Значення Вище 0,9, в даній сітуації практично ВСІ залучені банком кошти Використовують для кредитування. Оскількі кредитування є Достатньо ризиковості операцією, рівень фінансової безпеки зніжується.
Таблиця 1.3 - Показники, что характеризують рівень захіщеності банку
ПоказникРозрахунокЕкономічний зрістНорматівЛіквідність (миттєва) Вісоколіквідні активи / Поточні пасівіЗдатність банку своєчасно Виконувати свои зобов язання за рахунок вісоколіквідніх актівів> 20% Рівень проблемних кредитів (Проблемні (Прострочені) кредитом / кредитною портфель)? 100% Характерізує Якість кредитного портфеля. Рівень простроченої заборгованості в ньом <5% Коефіцієнт кредитних різіківСума проблемних кредитів / Сума резервів под кредитні операціїРівень покриття резервами потенційніх збитків від кредитних операцій <1Коефіцієнт співвідношення кредитів и зобов язаньКоефіцієнт співвідношення кредитів и зобов язаньАгресівність кредитної політики банкуОптімально - 0,53-0, 9; > 0,9 - низька кредитна стійкість; <0,53 - загроза збітківКоефіцієнт достатності Капіталу (Капітал / (Зобов язання + + капітал))? 100% Співвідношення Власного и Залучення коштів. Чім Вище значення, а тім більшій ризико беруть на себе власникам банку> 10% Співвідношення отриманий и виданя міжбанківськіх кредітівСума кредитів, виданя іншім банкам / Сума отриманий міжбанківськіх кредітівХарактерізує тип кредитної політики, что проводитися банком на прайси міжбанківськіх запозіченьЯкщо 1,4, то це загроза для кредитної и фінансової стійкості банкуЗагальна валютна позіціяВідкріта валютна позиція по всех іноземних валютах гривневому еквіваленті / Капітал банкуХарактерізує валютну стійкість банку, наскількі капітал банку покріває Можливі збитки у разі неспріятлівої Зміни валютних курсів <30%
За Останні декілька років вітчізняні банки и Компанії істотно збільшілі актівність на міжнародніх ФІНАНСОВИХ ринках. Отже, важлівість контролю за валютною позіцією істотно зросла. Це пов язано як з нестабільністю на міжнародніх валютних ринках, так и з невізначеністю в політіці национального банку України Щодо валютного регулювання. Ігнорування Даних Ризиків может прізвесті до ВТРАТИ, тому звітність, Здійснювати Постійний контроль за рівнем валютних Ризиків банку. Основним Показники, что характерізує рівень валютного ризику, є відношення Величини Відкритої Валютної позіції до Капіталу.
Як база для розробки кількісної методики ОЦІНКИ фінансової безпеки банку вікорістовується комплексна методика з інтегральнім значенням у 130 балів - максимум по 10 балів на шкірні ...
