гових систем за допомогою методів множинної регресії (у тому числі з використанням методів логит і пробитий регресії), проводити процедуру верифікації побудованих систем за допомогою механізму аналізу ROC-кривих;
оцінювати величину показника VaR і проводити процедури стрес-тестування різних фінансових портфелів з урахуванням факторів кредитного та ринкового (процентного, валютного, фондового) ризику, а також ризику ліквідності.
Це дорога і тривала процедура, але потрібна для побудови ефективної системи ризик-менеджменту.
Для реалізації цілей Політики вищі органи управління Банку, колегіальні органи та структурні підрозділи Банку беруть участь в системі управління ризиками в наступних напрямках:
) Збори акціонерів розуміє потребу Банку в розмірі необхідного для його діяльності капіталу.
) Спостережна рада Банку розуміє основні банківські ризики, властиві діяльності Банку, під якими в цілях Політики відповідно до рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду розуміються кредитний ризик, ринковий ризик (в т.ч. процентний ризик) , операційний ризик, ризик ліквідності; регулярно (але не рідше одного разу на рік) оцінює ефективність реалізації цієї Політики; стверджує бізнес-план Банку; контролює діяльність відділу внутрішнього аудиту.
) Правління Банку рассма?? ривает проект бізнес-план Банку, в якому враховується економічне оточення Банку, його фінансовий стан і банківські ризики, яким піддається або може піддатися Банк при реалізації даного плану; розуміє банківські ризики, притаманні діяльності Банку; визначає прийнятні рівні банківського ризику; надає Наглядовій раді інформацію щодо реалізації бізнес-плану Банку.
) Відділ внутрішнього аудиту проводить незалежний контроль функціонування системи управління банківськими ризиками, визначаючи відповідність дій та операцій, здійснюваних працівниками Банку, вимогам чинного законодавства, локальних нормативних правових актів Банку, звіти про що подає Наглядовій раді Банку та Правлінню Банку; отримує (при необхідності) від структурних підрозділів (філій) Банку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді документи, звітність, первинні документи, іншу інформацію, необхідну для оцінки ефективної реалізації Політики та контролю системи управління банківськими ризиками; здійснює розробку та реалізацію заходів (у тому числі, не передбачених Політикою) щодо підвищення ефективності системи управління банківськими ризиками.
) Сектор з управління банківськими ризиками, в завдання якого входить контроль за дотриманням політики і процедур з управління за ризиками, здійснює моніторинг стану, аналіз і оцінку банківських ризиків в цілому по Банку, проведення стресс-тестування банківських ризиків , згідно з чинною, ідентифікацію та аналіз факторів, що підвищують банківські ризики; розробку заходів з ефективного управління та обмеженню (зниження) рівнів банківських ризиків.
Реформування організаційної структури Банку (впровадження нових банківських продуктів) здійснюється з урахуванням аналізу банківських ризиків, потенційно властивих новому структурному підрозділу (філії) Банку (новому банківському продукту).
У 2013 році в Банку на постійній основі здійснювалося виявлення, оцінка та контроль рівня операційного, кредитного, ринкового ризиків і ризику ліквідності.
Підтримці необхідного рівня ліквідності сприяло зростання ресурсів банку, а також високий рівень ліквідних активів у структурі активів банку (з розрахунку ліквідності).
Станом на 01.01.13 показник співвідношення ліквідних і сумарних активів банку (при встановленому ЦБ РФ нормативі - не менше 20%) склав 37,0%.
Кредитний ризик. Протягом 2013 банком виконувалися всі нормативи обмеження кредитного ризику, встановлені ЦБ РФ. При виконанні всіх обов'язкових нормативів кредитного ризику, затверджених ЦБ РФ, рівень кредитного ризику визнається прийнятним.
Чистий прибуток за результатами першого півріччя 2013 склала 5121000000. руб., що значно перевищує аналогічний показник минулого року (920 млн. руб. по станом на 30 червня 2013года)
Розмір кредитного портфеля Банку стабілізувався і за результатами півріччя склав 64807000. руб., скоротившись на 4.4% (з 67802000. руб. за станом на 31 грудня 2012 року)
Операційний дохід Банку за 6 місяців 2010 року зріс на 5,2% до 12158000. руб. (станом на 30 червня 2012 року - 11561000. руб.)
Банк володіє збалансованою позицією по ліквідності, яка дозволяє ефективно управляти своїми зобов'язаннями. Грошові та прирівняні до них кошти складають понад 10,8 млрд. Руб., Портфель високоліквідних облігацій дорівнює 8900000000. Руб. Сукупний ...
