а заборгованість за кредитами фізичним особам. Її питома вага в загальному обсязі даних кредитів збільшився в 2010 році порівняно з 2009 роком з 1,9% до 2,6%, в 2011 році в порівнянні з 2010 роком з 2,8% до 3,1%. Основною причиною наростання кредитного ризику банківського сектора були випереджаючі темпи зростання простроченої заборгованості за кредитами фізичним особам в порівнянні з ростом обсягів даних кредитів. У той же час темпи приросту простроченої заборгованості знизилися. Ринковий ризик пов'язаний з коливаннями цін на чотирьох найважливіших економічних ринках: ринку боргових паперів, ринку акцій, валютному і товарному, тобто ринках, чутливих до зміни процентних ставок. p align="justify"> В результаті значного зростання торгових вкладень кредитних організацій у цінні папери (балансовий торговий портфель за 2010 рік виріс на 55,1% порівняно з 39,7% в 2009 році, балансовий торговий портфель за 2011 рік виріс на 41,8%), а також триваючого розширення діяльності кредитних організацій на строкових ринках величина ринкового ризику банківського сектора зросла в 2010 році з 33,1% до 46,5%, в 2011 році з 46,5% до 76,3% , таблиця 4.
Таблиця 4. Структура ринкового ризику РФ за 2009-2011 рр..,% p align="justify"> Показателі2009 р. 2010 г.2011 г.СуммаАбсол. ізмененіеТемп зростання,% СуммаАбсол. ізмененіеТемп зростання,% Величина ринкового ризику, всего33, 146,513,4140,4876,329,80164,09 Фондовий ріск37, 845,27,4119,5862,817,60138,94 Процентний ріск39, 842,93,1107,7945,22,3105, 36Валютний ріск17 ,411,9-5 ,568,399,3-2, 6078,15
Незважаючи на те, що на початок 2010 року основу торгового портфеля становлять боргові зобов'язання (обсяг торговельних вкладень в боргові зобов'язання майже семикратно перевищує вкладення в акції), найбільшу питому вагу в структурі ринкового ризику припадав на фондовий ризик у 2009 37,8%, в 2010 році 45,2%, в 2011 році 62,8%. Процентний ризик склав в 2009 році 39,8%, в 2010 році 42,9%, в 2011 році 45,2%. Найменш значимим видом ризику залишається валютний ризик, його питома вага в структурі ринкового ризику в 2010 році знизився з 17,4 до 11,9%, хоча за абсолютним значенням величина валютного ризику банківського сектора залишилася незмінною. У 2011 році валютний ризик знизився з 11,9 до 9,3%. p align="justify"> Ризик ліквідності активів може бути оцінений як сума втрати у вартості при реалізації активів в той чи інший термін.
У середньому за 2009-2011 рр.. показники ліквідності банківського сектору незначно знизилися: у 2010 році миттєвої ліквідності з 52,6% у 2009 році до 50,3%, в 2011 з 50,3% в 2010 році до 49%.
Найменше значення показника миттєвої ліквідності (47,2%) на кінець 2010 року склалося по групі великих приватних банків. Нижче, ніж по банківському сектору в цілому, значення показника миттєвої ліквідності було також у групи банків, контрольованих державою (50,4%). Середнє значення показника ...
