робки комплексу послідовніх етапів побудова відповідного науково-методичного підходу (рис. 1.1).
Отже, вінікає необходимость АНАЛІЗУ шкірного з послідовно розроблення етапів математичної формалізації процесса оптімізації Структура страхового портфелю. Так, на Першому та іншому етапах запропонованого підходу проводитися ідентифікація базових параметрів моделі та виявлених на їх Основі структурних та функціональніх зв язків, что характеризують системоутворюючі співвідношення между змінними. На завершальній Третьому етапі відбувається побудова Загальної схеми математичної моделі оптімізації Структура страхового портфелю за рахунок операцій перестрахування та! Застосування числових методів ее вирішенню.
Детально розглянемо послідовність Дій, яка відбувається на шкірному з визначених вищє етапів.
Перший етап реализации науково-методичного підходу, предполагает визначення комплексу передумов необхідності проведення оптімізації Структура страхового портфелю. Так, в рамках даного етапу, можна Зазначити, что за умови Виявлення критичного або мінімального уровня платоспроможності страховика Пропонується зменшуваті рівень ризико Втрати платоспроможності за рахунок самє операцій перестрахування. У тій же година, визначеня аспект не є передумови проведення діверсіфікації портфелю страхової компанії.
Рис. 1.1 - Научно методичний ПІДХІД до діверсіфікації портфелю страхової компанії
математичность врахування даного обмеження можливо представіті у виде Наступний СПІВВІДНОШЕНЬ:
для ризиковості відів страхування:
, (1.1)
де - рівень платоспроможності для ризиковості страхування;
- период складання страховою компанією Фінансової звітності;
- загальна сума актівів;
- сума нематеріальніх актівів;
- сума зобов язань;
- сума страхових премій за попередні 12 місяців (Последний місяць буде складатіся Із кількості днів на дату розрахунку);
- Страхові премії, належні перестраховикам;
- сума страхових виплат за попередні 12 місяців;
- сума страхових виплат, что компенсуються перестраховиками согласно з Укладення договорами перестрахування;
,,, - параметри встановлення нормативного запасу платоспроможності страхової компанії для ризиковості відів страхування.
для лайфового страхування:
, (1.2)
де - рівень платоспроможності для лайфового страхування
- параметр встановлення нормативного запасу платоспроможності страхової компанії для страхування життя;
- математичний резерв (загальна величина резерву Довгострокова зобов язань).
Поряд з Вищенаведеним Передумови, проведення діверсіфікації портфелю страхової компанії відбувається за умови неоднорідності страхового портфеля (Незалежності від виявленості уровня платоспроможності). Отже, данє обмеження є достаточно умів оптімізації Структура страхового портфелю. Крітерієм ідентіфікації уровня однорідності страхового портфелю Виступає коефіцієнт варіації, Який Пропонується візначаті за Наступний формулою:
(1.3)
де - коефіцієнт варіації;
- вид страхування;
- середня імовірність Настанов страхових віпадків в цілому за страховим портфелем;
- Середнє квадратичного Відхилення імовірності Виникнення страхових віпадків за договорами і-го виду від Середнев уровня даного сертифіката № в межах досліджуваного страхового портфелю;
- імовірність Настанов страхових віпадків за і-м видом страхування;
- частина страхових премій, надіс у перестрахування, за і-м видом страхування (грн.);
- частко і-х відів страхування, Які необходимо додатково залучіті помощью пасивного (вхідного) перестрахування.
Іншим етапом, досліджуваного науково-методичного підходу є безпосереднє проведення діверсіфікації страхового портфеля на базі использование економіко-математичної моделі оптімізації его структурі за рахунок операцій перестрахування.
Реалізація даного етапу є комплексним процесом, Який предполагает проведення ніжченаведеної послідовності Дій.
По-перше, та патенти ідентіфікуваті та в подалі сістематізуваті показатели, Які Надаються можлівість кількісно охарактерізуваті спеціфіку страхового портфеля. Такоже, Важлива значення набуває градація зазначену показніків в розр...
