був тонким цінителем мистецтва, дуже добре розбирався в живописі і мав хорошу власну колекцію творів російського і зарубіжного мистецтва. Для її експозиції в палаці за проектом архітектора І. Монігетті був створений особистий музей. Поступово збільшувалася колекція художніх творів у музеї. В період його царювання колекція Палацу поповнилася творами Л. Жерома, А. Мельба, Л. Кнауса та інших. До 1894 року колекція складалася з 130 творів західноєвропейських майстрів. Досить багато предметів прикрашали палац було привезено з Данії.
З ініціативи Государя в Петербурзі відкрився Російський музей. Офіційно він називався «Російський музей Імператора Олександра III». Государ передав свою колекцію, а також збори російської живопису Імператорського Ермітажу новому музею.
Часто бував у Анічковім Палаці художник Олексій Петрович Боголюбов. Талановитий, різнобічно освічена він був прийнятий при Дворі. Дружні стосунки у нього склалися з спадкоємцем і Цесаревичем Олександром, які грунтувалися на загальній любові до мистецтва. Зміцненню цієї дружби сприяла дружина Великого Князя Олександра Велика Княгиня Марія Федорівна, що побажала, щоб А. П. Боголюбов керував її заняттям мистецтвом. На честь Государя Олександра III був також названий Музей витончених мистецтв (нині Державний музей образотворчих мистецтв ім. Пушкіна в Москві)
Любив Государ Олександр III і музику, сам грав на валторні, надавав підтримку П. І. Чайковському. Брав участь у домашніх концертах, які проходили раз на місяць в останній четвер. Для цього був створений мідний септет в числі 9 осіб. На цих вечорах всі запрошені були в сюртуках з погонами, а спадкоємець у звичайній тужурці і білому жилеті. Вельми часто приїжджав послухати музику Імператор Олександр II.
Государ Олександр III протегував російській науці. При ньому відкрився перший університет в Сибіру - в Томську, був підготовлений проект створення Російського археологічного інституту в Константинополі, заснований знаменитий Історичний музей в Москві.
У 1869 році архітектор І. Монігетті влаштував театр для домашніх вистав. З театральних вистав спадкоємець любив веселу, французьку комедію і від душі голосно і добродушно сміявся в комічних місцях. Досить часто акторами були представники петербурзької придворної знаті і члени Імператорської Родини, в тому числі молоді Великі Князі Володимир та Олексій Олександрович. Програму до цих вистав рисова художник А. Шарлемань. Академіком М. А. Зічі був виконаний проект театральної завіси для палацу, який зображував легкі, фантастичні, усміхнені, жіночні сюжети. Досить часто молоді подружжя влаштовували новорічні ялинки, для бідних дітей міста. Проходили ці ялинки в манежі і в самому Анічковім палаці. Запрошених дітей садили за стіл, потім запалювали ялинку і обдаровували подарунками. Велика Княгиня Марія Теодорівна роздавала іграшки, чай, цукор, теплі ковдри, сукні, сорочки, салопчікі, кожухи, кожухи, валянки, рукавички, теплі панчохи і багато іншого, а цесаревич одягав на голови хлопчиків теплі шапки. Після ялинку валили і дозволяли її оббирати. Після цієї церемонії проголошення розходилися по домівках.
Государ Олександр III любив тихі сімейні вечори в улюбленому Анічкова Палаці. Вони читали, розмовляли, писали листи, обговорювали сталися події. Спадкоємець престолу упивався романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара». 8 (21) березня 1867 він записав у щоденнику «Так цікаво, як ніколи ще не було». Досто...
