ків здійснена ним У ФОРМІ графічного образу (класіфікаційного дерева), при цьом їх, залежних від можливости результату, віднесено до чистих або спекулятивних. Системою Визначи місце ФІНАНСОВИХ Ризиків среди групи спекулятивних Ризиків, Які за їх сутністю пов «язані з можлівістю Отримання як позитивного, так и негативного результату від їх Дії. Фінансові РИЗИКИ, на мнение автора, поділяються на РИЗИКИ, пов »язані з купівельною спроможністю грошей, та РИЗИКИ, пов'язані з вкладень Капіталу (інвестиційні).
До Ризиків, пов «язаних з купівельною спроможністю грошей, автором віднесено інфляційні та дефляційні, Валютні РИЗИКИ, РИЗИКИ ліквідності. Кредитний ризико при цьом такоже мо буті різновідом Ризиків прямих ФІНАНСОВИХ ВТРАТИ, Який об »єднує, крім нього, ще й біржовій и селективний РИЗИКИ, ризико банкрутства.
Така Класифікація й достатньо докладно відображає множини Ризиків та зводіть їх в логічну систему. Вона візнається російськімі ї Українськими науковця, Які в різній годину досліджувалі проблеми класіфікації та управління ризико в цілому та окрем їх Видів [3, 4].
Л.О. Примостка [5] до ФІНАНСОВИХ Ризиків банку відносіть ті РИЗИКИ, Які візначаються ймовірністю Копійчаної ВТРАТИ и пов'язуються з непередбаченімі змінамі в ОБСЯГИ, дохідності, вартості та структурі актівів и пасівів, а самє: кредитний (з віділенням галузевого, географічного та РЕГіОНАЛЬНОГО), ризико незбалансованої ліквідності, інфляційній, ціновий (з віділенням ризику Зміни відсотковіх ставок, валютного и ринкового ризику), базисний та Інші. До Такої класіфікаційної системи увійшлі як загальнопрійняті, так и другорядні види Ризиків. Прот деякі Порушення прав класіфікації при структуруванні груп Ризиків прізвелі до одночасного віднесення, зокрема, кредитного ризику до двох підвідів - ризику зниженя дохідності та ризику прямих ФІНАНСОВИХ ВТРАТИ. Іноді в дослідженнях спостерігається, что валютний та відсотковій РИЗИКИ віднесено автором як до групи активних, так и Пасивная операцій, что є ПЄВНЄВ порушеннях правил класіфікації, хочай й відображає логіку Банківських операцій.
У результаті процеса Дослідження нами підтрімано підхід AM Герасимовича до класіфікації ФІНАНСОВИХ Ризиків банків як такий, что створює основу для побудова ефектівної системи ризико-менеджменту банку. При цьом прийнятя до уваги позиція В.В. Вітлінського та Г.І. Велікоіваненка про ті, что Класифікація винна буті НЕ позбав змістовною, а й прагматичною. Класифікація ФІНАНСОВИХ Ризиків банків за AM Герасимовичем, спрямована на практичність розробка методів кількісної ОЦІНКИ Міри ризику. Відповідно до неї можлива побудова раціональної системи інструментарію для оптімізації ризико-менеджменту у банках [6].
Досвід провідніх європейськіх країн Із Вивчення ФІНАНСОВИХ Ризиків банків нашел втілення в рекомендаціях Базельського Комітету по вопросам банківського Нагляду (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS). Ґрунтовнім вивченості Банківських Ризиків у таких странах активно займається Банк міжнародних розрахунків (BIS), Який функціонує з метою проведення спільніх ФІНАНСОВИХ операцій на світовому прайси, розробки норматівів та консультацій Із ФІНАНСОВИХ проблем для забезпечення сприятливі умів при проведенні міжнародніх ФІНАНСОВИХ операцій. ВІН спріяє розвітку міжнародного валютно-фінансового співробітніцтва и Виступає як банк для центральних банків країн світу.
<...
