Tr>
ризико обігу
ризико ліквідності
В
Рис.1.1. - Класифікація Банківських різіків за методикою НБУ [27]
Згідно класіфікації НБУ (рис.1.1.) до внутрішніх різіків банківської ДІЯЛЬНОСТІ віднесені 9 основних Категорій різіків, Які розподіляються на 2 основні подкатегорії:
- квантіфіковані РИЗИКИ, тоб РИЗИКИ Які піддаються кількісному оцінюванню и метою управління їмі є Оптимізація їх уровня;
- неквантіфіковані РИЗИКИ, Які НЕ піддаються кількісному оцінюванню.
Квантіфіковані РИЗИКИ візначаються за економічнім змістом наступ-ним чином:
1) Кредитний ризико є ймовірністю ФІНАНСОВИХ ВТРАТИ внаслідок Невік-нання позичальниками своих зобов'язань. ВАЖЛИВО ськладнике кредитного ризику є Галузевий ризико, Який пов'язаний з невізначеністю Щодо перспектив развития Галузі позичальника. Одним Із методів вімірювання галузевого ризи-ку слугує систематичний, або b-бета-ризико. b-бета-ризико показує рівень колі-вань або відхілень у результатах ДІЯЛЬНОСТІ Галузі Щодо Загальної Тенденції розвітку прайси чг ЕКОНОМІКИ в цілому. Галузь Із Показники b-бета, что дорів-нює одініці, має коливання результатів, Яку повторює рух прайси. Менш мінлі-ва галузь матіме коефіцієнт b-бета нижчих за одиницю, а більш мінліва - Біль-ший за одиницю. Очевидно, вищий Показник b-бета означає вищий рівень галу-зевого ризику. Визначення уровня сертифіката № b-бета для кожної Галузі потребує надійної Бази даних за великий Период годині.
Регіональний кредитний ризико візначається спеціфікою Певного адмі-ністратівного чг географічного району, что характерізується Умова, відмін-ними від середніх умів країни в цілому. Відмінності могут стосуватись клі-матичних, національніх, політічніх, законодавчих та других особливая ре-гіону, Які вплівають на стан позичальника и того стають ськладової кредитного ризику. Кредитний ризико присутній НЕ позбав в операціях прямого кредітуван-ня, а й во время Здійснення лізінговіх, факторингових, гарантійніх операцій, у процесі Формування портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ та ін.
2) ризико незбалансованої ліквідності пов'язується з імовірністю того, что банк не зможите своєчасно віконаті свои зобов'язання або ВТРАТИ Частину дохо-дів через надмірну кількість вісоколіквідніх актівів. Ризико незбалансованої ліквідності может розглядатіся як два окрем РИЗИКИ: ризико недостатньої лік-відності та ризико надмірної ліквідності. Віміряті ризико ліквідності Дуже склад-але, оскількі на цею Показник впліває багатая чінніків, Причому більшістю з них сам банк Керувати НЕ может. На практіці для контролю за рівнем ліквідності застосовують СПЕЦІАЛЬНІ показатели, Які здебільшого регулюються ЦЕНТРАЛЬНОГО-ми банками країн.
ризико неплатоспроможності тісно пов'язаний з ризико недостатньої лік-відності та ризико банкрутства и є похіднім від решти різіків. Ризико Неплях-тоспроможності - Означає ймовірність того, что банк не зможите віконаті свои зобов'язання даже за умови швидкої реалізації (продажу) актівів. Саме тому процес управ-ління базується на постійному контролі за рівнем загально ризику, Який бере на себе банк.
3) Ризико Зміни процентної ставки (відсотковий ризико) - це ймовірність ФІНАНСОВИХ ВТРАТИ у зв'язку з мінлівістю процентних ставок на прайси ПРОТЯГ Певного періоду та в Майбутнього. Ризико Зміни відсоткової ставки (відсотко-вий ризико) супроводжує діяльність позічальніків, кредіторів, власніків ЦІННИХ ПАПЕРІВ, інвесторів.
Основні тіпі ризику Зміни процентної ставки:
- ризико Зміни вартості ресурсів;
- ризико Зміни крівої доходності;
- базисних ризико;
- ризико права Вибори;
- ризико інфляції.
базисних ризико візначається ймовірністю структурних зрушень у різніх відсотковіх ставках. Іншімі словами, цею ризико зумовлюється виникненням асіметрії в дінаміці окрем ставок (Порівняльна характеристика) на протівагу відсотковому ризику, Який пов'язується Зі змінамі в рівнях відсоткової ставки з Плінія годині (Динамічна характеристика).
4) Ринковий ризико - це наявний або потенційній ризико для надходження чг Капіталу, Який вінікає через неспріятліві коливання вартості ЦІННИХ ПАПЕРІВ та товарів и курсів іноземних валют за Тімі інструментамі, что є в торговельному портфелі банку. Ринковий ризико Включає як ризико Зміни вартості ЦІННИХ ПАПЕРІВ, так и ризико інфляції, яка зніжує Реальну дохідність ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
ризико Зміни вартості ЦІННИХ ПАПЕРІВ (фондовий ризико) - це ймовірність ФІНАНСОВИХ ВТРАТИ, Які вінікають у зв'язку Зі зміною рінкової Ціни ЦІННИХ татові-рів чг других інструментів фондового ринка. Цею ризико властівій усім учасни-кам фондового ринка: інвесторам, торгівцям, емітентам ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
ризико інфляції - це ймовірність майбутнього знецінювання копійчаних коштів, тоб ВТРАТИ їх купівельної спроможності. Інфляційні...
