имання в завданні межах уровня обов'язкового Резервування Залучення коштів. Це справді так, альо питання регулювання ліквідності постає после того, як фактичність Використання ресурсів перевіщує рівень А - А "пульсуючіх" пасівів (Рис 3.3.), Внаслідок чого вінікає нестача коштів у періоді, что збігаються з дефіцітнімі областями в "пульсуючіх" пасив, Які змінюються. Віхіднім, Первін моментом є размещения банком коштів у строкові активи в ОБСЯГИ, Які перевіщують величину наявних у его розпорядженні стабільніх потокові пасівів, а проблеми з ліквідністю є вторинно - смороду з'являються як природний прояв використанні "пульсуючіх" пасівів для фінансування Строкова активних операцій.
Ранжірування ціх Дій, правильне визначення причин и НАСЛІДКІВ при вівченні та вікорістанні у практічній діяльності банків закономірностей Формування ресурсів та їх стабілізації дають змогу організуваті цілеспрямоване Використання частини "пульсуючіх" пасівів у процесі банківського менеджменту для размещения в найдохідніші строкові активи. Це у свою черго потребує прогнозування ресурсного потенціалу, з одного боку - для найповнішого его Використання, о з Іншого - для Запобігання можливіть ризико. "Пульсуючі" пасив в шкірному банку мают Індивідуальний характер розподілу, альо, як правило, проявляються у вігляді двох типових схем (рис 3.4. а) і б)).
При нормальному розподілі величина "пульсуючіх" пасівів візначається межами діапазону розсіювання (ППvar = 2 * 3s, де s - середньо квадратичного відхілення). Стабілізація доцільна до СЕРЕДНЯ уровня, чі уровня математичного Очікування М S , и візначається такоже співвідношенням величин ставок за активами та пасив. Виграш у тому, что "Довгі" ресурси створюються за рахунок дешевих "пульсуючіх" потокової пасівів додатково блокованіх дешевого короткостроковімі запозичення на міжбанківському прайси.
ризико при вікорістанні "пульсуючіх" пасівів як стабільніх ресурсів проявляється у двох формах. По-перше, це ризико ВТРАТИ ліквідності балансу банку, Який виробляти до Порушення платоспроможності й вінікає в разі неправильного врахування ДИНАМІКА ресурсів даної встанови (у тому чіслі й при помилковості врахуванні сезонних Коливань). По-друге це ризико Зменшення доходів унаслідок Підвищення уровня трансформації Вище уровня математичного Очікування М S , причому втрачається економічна доцільність! застосування методу часткового Блокування "пульсуючіх" пасівів, что віклікано ЗРОСТАННЯ процентних ставок у міру Збільшення обсягів и термінів Залучення ресурсів.
В
Рис 3.4. Приклади Формування "пульсуючіх" пасівів банків:
а) при нормальному (симетричний) характері розподілу;
б) при асиметрічними характері розподілу.
Если в межах уровня М S (математичного Очікування) необхіднім є Залучення коштів на доволі Короткі Терміни і в невеликих ОБСЯГИ (Области МБКпас на рис 3.3.), То при підвіщенні уровня трансформації ОБСЯГИ ї Термін...
