, розраховані з використанням історичних даних, мають ймовірність відповідності фактичним (поточним) показниками не нижче рівня 99%. Тобто бек-тестинг розглядається як метод перевірки ефективності процедур вимірювання ризиків з використанням історичних даних по операціях банку і порівнянням розрахованих результатів з поточними (фактичними) результатами від вчинення зазначених операцій. p align="justify"> Також, банк повинен проводити стрес-тестинг, результати якого свідчать про те, що банк збереже свою платоспроможність і при настанні вкрай негативних умов (максимальних ризиків), змодельованих на основі критичних даних. У разі, якщо результати стрес-тестінгу показують настання неплатоспроможності банку, банк повинен систематично вести роботу з виконання власного плану заходів, розробленого спеціально на випадок В«стресовихВ» ситуацій, зокрема й щодо формування необхідного розміру власного капіталу, хеджування ризиків, зміни структури активів і зобов'язань банку. Таким чином, стрес-Тестінг є метод вимірювання потенційного впливу на фінансовий стан банку виняткових, але можливих подій, які можуть вплинути на діяльність банку. p align="justify"> На сьогоднішній день Комітет Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій приділяє особливу увагу стану систем управління ризиками в банках, а також ефективності системи внутрішнього контролю.
Зокрема, було встановлено вимогу до банків другого рівня про подання ними аудиторського висновку, що містить огляд систем управління ризиками в банках, а також прийнята Інструкція про вимоги до наявності систем управління ризиками та внутрішнього контролю в банках другого рівня , затверджена постановою Правління Національного Банку від 6 грудня 2003 року № 434.
Надалі Комітетом буде продовжена робота щодо стимулювання впровадження систем управління ризиками в банках другого рівня відповідно до міжнародних стандартів.
У відношенні обмінного курсу Національний Банк продовжить проведення політики плаваючого обмінного курсу без визначення якого-небудь довготривалого встановленого коридору. На валютному ринку планується вживати дії, спрямовані тільки на ослаблення наслідків короткочасних і спекулятивних коливань валютного курсу, займаючи так звану В«пасивну позиціюВ». p align="justify"> В«Пасивна позиціяВ» призводить до скорочення присутності Національного Банку на валютному ринку. p align="justify"> Золотовалютні резерви Національного Банку надалі підтримуватимуться на рівні, що забезпечує покриття не менше 3-х місяців імпорту товарів і послуг.
Збільшення грошової пропозиції сприяє зростанню монетизації економіки. Незалежно від сценарію економічного розвитку заходи грошово-кредитної політики будуть спрямовані на утримання рівня річної інфляції в межах 6-8%. Збільшення надлишкової грошової пропозиції, стимулюючого інфляційний тиск, буде, відповідно, нівелюватися зрост...
