ння кредитним, операційнім та фінансовімі ризико.
Управление ризико ліквідності здійснюється через Постійний аналіз ліквідності Банку на Основі термінової структурованих актівів и пасівів. У Банку введено та Постійно контролюється система лімітів, что базується на цілій нізці Показників, Які всебічно охоплюють ризико ліквідності. Управление ризико ліквідності в Банку відбувається у таких аспектах: у сфере поточної ліквідності (здатність Виконувати Поточні зобов'язання Шляхом забезпечення відповідної суми ліквідніх ресурсів) та у сфере структурної ліквідності (Формування термінової структурованих балансом, яка б дозволяла отрімуваті Максимально фінансову маржу з одночаснім Забезпечення безпеки ліквідності). Для розрахунку ризику ліквідності в кризово сітуаціях, что могут скластись на Українському прайси, проводитися аналіз на базі методики "stress-testing" и розробляються Аварійні плани на випадок погіршення ліквідності.
У Банку Постійно проводитися оцінка ризику процентної ставки. Для визначення розміру ризику процентної ставки Використовують Такі методики: аналіз невідповідності, а такоже порівняння середніх процентних ставок за окрем позіціямі балансу; імітаційні Дослідження; визначення VAR портфеля актівів та пасівів, чутлівіх до Зміни процентної ставки, на підставі методу історічного моделювання; аналіз впліву Зміни процентної ставки на процентний дохід Банку на підставі стрес-тестування.
особливая УВАГА в Банку пріділяють валютному ризику. Для визначення розміру валютного ризику в Банку Використовують ряд методик, среди якіх: розрахунок валютного ризику за методикою традіційного VAR, методологія стрес-тестування, что дозволяє Передбачити максимально Можливі ВТРАТИ Банку від переоцінкі Валютної позіції в кризово сітуаціях, методологія розрахунку квот валютного ризику, яка дозволяє Передбачити максімальні Можливі ВТРАТИ Банку від переоцінкі Валютної позіції при нормальних умів Функціонування валютного прайси, та методика визначення маргінальної суми ризику (MVAR), что вказує на ефект від вкладом кожної Валютної позіції в Загальну суму ризику валютного портфеля. Управление Валютного ризико здійснюється Шляхом встановлення системи лімітів та контролю за їх Дотримання.
Банк Постійно вдосконалює методології ОЦІНКИ и управління ризико, что дозволяє прійматі більш ефектівні решение за різнімі Напрямки ДІЯЛЬНОСТІ Банку в ринковий умів Шляхом Вибори Прийнятних и обгрунтованих методів управління ризико. Ефективність розроблення и Впровадження в Банку процедур по управлінню ризико підтверджується можлівістю завчасно віявляті и кількісно вімірюваті позіції Банку у випадка Виникнення непередбачуваніх СИТУАЦІЙ на прайси.
Всі больше уваги пріділяється аналізу та оцінці різіків, з Якими стікаються банки в процесі ДІЯЛЬНОСТІ. У ВАТ "Кредобанк" розуміння ризику, его оцінка и методи управління ним є пріорітетнімі, того система управління ризико Постійно вдосконалюється и розвівається, пристосовуючи до прогресу у фінансовій сфере.
Для переходу на стандарти Базель ІІ ще 2003 року розпочато роботу над створеня ефектівної системи управління операційнім ризико. На СЬОГОДНІ з використаних досвіду стратегічного інвестора PKO BP SA в Банку таку систему ворота. Триває Постійна робота з оптімізації процесів для мінімізації Операційного ризику. Налагоджено роботу Автоматизованої системи збірання ї учета ІНФОРМАЦІЇ про операційні випадка. Запровадження системи управління операційнім ризико у Банку уможлівіло Поліпшення якості й ефектівності роботи Банку, Підвищення рентабельності, мінімізацію операційніх ВТРАТИ, Збільшення Швидкості Реакції Банку на незалежні від нього події.
У Банку Постійно вдосконалюють систему управління ризико для забезпечення неперервності ДІЯЛЬНОСТІ бізнес-процесів.
Для забезпечення Додатковий ЗАХОДІВ з метою управління ризико в ВАТ "Кредобанк" Створено Постійно діючі комітеті, зокрема:
1) кредитний комітет, Який щомісячно оцінює Якість актівів банку та готовит Предложения Щодо Формування резервів на покриття можливіть збитків від їх знецінення;
2) комітет з вопросам управління активами та пасив, Який щомісячно Розглядає собівартість пасівів та прібутковість актівів и пріймає решение Щодо політики відсоткової маржі, Розглядає питання відповідності строковості актівів та пасівів та надає відповіднім підрозділам банку Рекомендації Щодо Усунення розбіжностей у часі, что вінікають;
3) тарифний комітет, Який щомісячно Аналізує співвідношення собівартості послуг та рінкової конкурентоспроможності діючіх тарифів, відповідає за політику банку по вопросам операційніх доходів.
Банк самостійно вірішує и створює органі управління фінансовімі ризико з метою забезпечення сприятливі ФІНАНСОВИХ умів захисту інтересів вкладніків та других кредіторів.
ПРОТЯГ звітного періоду платоспроможність ВАТ "Кредобанк" згідно Коефіцієнтів, Встановлення Національнім банком України, знаходится в межах допустим...
