rap valign=top>
b
0,519575792
+18,52635244
0,01207387
0,425279112
0,974222002
1,269192902
+1851,845818
49
+2983,046988
+78,93168051
Виходячи з розрахованих даних, можна зробити висновок, що формула тренда буде мати вигляд:
Y1t ^ = 0,52 * t + 18,53 (3.1)
Аналогічним чином проробимо теж саме з даними по імпорту АР Крим. Розраховані дані представлені в таблиці 3.3. br/>
Таблиця 3.3.
Коефіцієнти лінійної трендової моделі з імпорту АР Крим за 5 років
a
b
0,482295626
5,08647461
0,020700574
0,729138347
0,917205612
2,176023201
542,8275503
49
+2570,330232
232,0187716
Виходячи з розрахованих даних, можна зробити висновок, що формула тренда буде мати вигляд:
Y2t ^ = 0,48 * t + 5,09 (3.2)
Тепер проаналізуємо графік залишків, отриманих при роботі зі згладженим поруч експорту (рис. 3.4.) і імпорту (рис. 3.5.)
В
Рис. 3.4. Залишки (лінія тренда, експорт)
В
Рис. 3.5. Залишки (лінія тренда, імпорт)
Аналізуючи рис. 3.4. і рис. 3.5. можна зробити висновок, що лінія тренду залишків паралельна осі Х і практично збігається з нею. Отже, наші дані випадкові і справді отримані в результаті господарської діяльності.
На підтвердження вищевикладеного, проведемо декомпозицію ряду перевіркою на наявність сезонності і тренду за допомогою вбудованої функції Корреллі у програмі Microsoft Excel. Для цього розрахуємо показник кореляції і межі білого шуму. p> Розраховані значення автокореляційної функції (АКФ) за даними експорту АР Крим представлені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4.
АКФ за даними експорту АР Крим
№
АКФ
Ліва межа білого шуму
Права межа білого шуму
1
0,245...
