АНОТАЦІЯ
до дипломної роботи
на тему: «Дослідження методів зниження цінових ризиків компаній мінерально-сировинного комплексу (на прикладі ВАТ« ГМК «Норільський Нікель»).
Робота присвячена вирішенню актуальної задачі - зниження цінових ризиків компаній мінерально-сировинного комплексу.
Виходячи з поставленого завдання, були проаналізовані теоретичні та практичні аспекти зниження цінового ризику. Розглянуто інвестиційна діяльність ГМК «Норільський Нікель». Змодельований інвестиційний проект методом Монте-Карло.
ВСТУП
Російська Федерація є одним з найбільших держав, у надрах якого зосереджена значна частина мінерально-сировинних ресурсів світу. Мінерально-сировинний комплекс забезпечує більше половини доходів федерального бюджету РФ.
Найбільш важливим макроекономічним фактором, який впливає на ефективність гірських компаній, є висока мінливість цін на ринках мінеральної сировини. Висока волатильність цін призводить до нестабільного функціонуванню компаній, що в свою чергу справляє негативний вплив на фінансовий стан компаній і знижує ефективність їх діяльності.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є Група компаній ВАТ «ГМК« Норільський нікель ».
Метою роботи є дослідження методів зниження цінового ризику для компаній мінерально-сировинного комплексу (на прикладі ВАТ «ГМК« Норільський нікель »).
У процесі роботи були вирішені наступні завдання:
проаналізовано роль мінерально-сировинного комплексу для економіки Російської Федерації;
проведено аналіз світових цін на сировинну продукцію;
проаналізовано теоретичні та практичні аспекти використання методів зниження цінового ризику;
проведений аналіз діяльності Групи компаній ВАТ «ГМК« Норільський нікель »;
проведено аналіз впливу ризиків на діяльність компаній ВАТ «ГМК« Норільський нікель »
Дипломна робота складається з трьох розділів. Перша глава «Аналіз стану мінерально-сировинного комплексу і вплив цінових ризиків на ефективність його функціонування» складається з п'яти параграфів, в яких викладена суть проблеми та необхідність її вирішення. Друга глава «Аналіз фінансового стану та ризиків компанії ВАТ« ГМК «Норільський нікель» складається з чотирьох параграфів, у яких викладені аналіз діяльності, а також місія і стратегія компанії. Третя глава моделювання цінового ризику методом Монте-Карло на прикладі компанії ВАТ ГМК Норільський нікель" складається з п'яти параграфів, в яких моделюється ціновий ризик для конкретної компанії.
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ мінерально-сировинного комплексу І ВПЛИВ цінових ризиків НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
.1 Огляд науково-дослідної літератури по темі дипломної роботи
Дипломна робота на тему «Дослідження методів зниження цінового ризику для компаній мінерально-сировинного комплексу (на прикладі ВАТ« ГМК «Норільський нікель», була написана з використанням нормативно-правових актів, книг (монографії, підручники, навчальні посібники), статей, періодичних видань, дисертацій, наданої інформації на інтернет ресурсах, а так само з використанням літератури іноземною мовою.
Ціновий ризик - це ризик втрат (прямих збитків або недоотриманого прибутку) в результаті несприятливої ??зміни ринкових цін.
Більшість фінансових інститутів (банки, страхові компанії, пенсійні фонди) здійснюють свою діяльність в більшій мірі за рахунок позикових коштів (банківські та пенсійні вклади, страхові внески). Отримані кошти інвестуються інституційними інвесторами в різні ринки - фондові, державних цінних паперів, товарні ринки, ринки нерухомості. Кожен фінансовий інститут через деякий період часу повинен виконати свої зобов'язання з виплати позикових коштів. При цьому під впливом ринкових коливань вартість фінансового активу може змінитися в несприятливу для інституційного інвестора сторону, що призведе до ускладнень з виконання поточних зобов'язань перед клієнтами або вкладниками.
Ціновий ризик обмежений по сфері свого прояву. На відміну від валютного і процентного ризиків, які зачіпають практично всіх учасників фінансових ринків, з ціновим ризиком стикаються тільки ті учасники ринку, які працюють з цінними паперами або іншими торгованими цінностями (дорогоцінними металами і т. П.).
За величиною можливих втрат, ймовірних в рамках нормальної ринкової кон'юнктури, ціновий ризик часто домінує як у порівнянні з процентною, так і порівняно з валютним ризиком....
