Зміст
Індикатор індексу CCI денні графіки/годинні графіки
ПРАКТИКА (Завдання № 29)
Список використаної літератури
Індикатор індексу CCI денні графіки/годинні графіки
Індекс товарного каналу (Commodity Channel Index, CCI) - це індикатор швидкості зміни ціни, розроблений Дональдом Р. Ламбертом на початку 80-х років. Як нескладно здогадатися з назви, спочатку індикатор CCI був розроблений для використання на товарних ринках, однак практика його використання показала, що і на будь-яких інших ринках індикатор працює також добре. p align="justify"> Індикатор розраховується за наступною формулою [1]:
В
де Т - В«типова цінаВ» (typical price), що визначається за формулою T = (High + Low + Close)/3, MA (T) - n-периодная проста змінна середня від T, D - середнє відхилення абсолютної величини різниці між В«типовою ціноюВ» Т і її простий ковзної середньої МА, 0.015 - емпірично підібраний масштабуючий коефіцієнт. p align="justify"> Передбачається, що більшість випадкових значень індексу товарного каналу потрапляє в інтервал від +100% до -100%. Рухи, що виходять за межі інтервалу від +100% до -100%, вважаються невипадковими і сигналізують про факт перекупленності або перепроданості товару, що дає можливість прогнозування швидкого розвороту (у разі використання CCI як класичний осцилятор для бічного ринку). p align="justify"> Дональд Ламберт рекомендував використовувати як періоду для індикатора CCI числа 20 і 60, що мало фізичний і психологічний сенс при роботі на денних графіках: 1 місяць і 3 місяці. Ймовірно, це має сенс і зараз, проте очевидно, що для різних ринків і різних часових інтервалів необхідно підбирати свої значення періоду індикатора. p align="justify"> Розглядаючи індекс відносної сили в одному з попередніх номерів нашого журналу, ми говорили, що період індикатора RSI не має принципового значення, тому що зовнішній вигляд графіків RSI при використанні різних періодів змінюється несуттєво і переважно зводиться до перерахунку рівнів перекупленності і перепроданості. На жаль, для індикатора CCI ситуація інша. На рис. 1 можна помітити, що зовнішній вигляд графіків CCI дуже сильно залежить від періоду. Це означає, що перед трейдером, які вирішили використовувати індикатор CCI, в повний зріст постає проблема підбору оптимального значення періоду. br/>В
Рис. 1
Вибір оптимального значення періоду індикатора практично завжди є дуже суб'єктивним питанням. Багато в чому він залежить від використовуваної стратегії, особистого темпераменту трейдера і, звичайно, від тимчасових інтервалів, на яких працює трейдер. Коли торгова стратегія чітко формалізована, оптимальний період для індикатора можна підібрати за допомогою автоматичного тестування на історичних даних. В інших випадках можна рекомендувати період 20, як...
