Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Метод багатовимірної нелінійної оптимізації - метод найшвидшого спуску

Реферат Метод багатовимірної нелінійної оптимізації - метод найшвидшого спуску





Радіотехнічний факультет











ЗВІТ

з лабораторної роботи:

Метод багатовимірної нелінійної оптимізації - метод найшвидшого спуску














Самара +2013

Завдання


1 Вивчити особливості методу багатовимірної нелінійної оптимізації - метод найшвидшого спуску;

2 Розробка математичної моделі і алгоритму для обраного методу;

За складеним алгоритмом написати демонстраційний варіант програми, що відображає основні етапи обраного методу на мові програмування Borland Delphi 7.


Реферат


Пояснювальна записка __ с, 6 малюнків, 3 джерела, 1 додаток.

МЕТОД найшвидшого спуску, МІНІМУМ ФУНКЦІЇ, градієнтні методи, НЕЛІНІЙНІ ФУНКЦІЇ.

Мета роботи - вивчення методів знаходження мінімуму функцій градієнтним методом найшвидшого спуску, моделювання методу і знаходження мінімуму функції двох змінних за допомогою ЕОМ.

Часто, при дослідженні функцій сигналів РЕА виникає потреба знаходження екстремуму цієї функції. Такі завдання ставляться до нелінійного програмування. Одними з найбільш реалізованих методів вирішення цих завдань є градієнтні методи, зокрема, метод найшвидшого спуску

Зміст


1. Теоретичні основи методу

2. Алгоритм програми

3. Лістинг програми

4. Контрольний приклад

Висновок

Список використаних джерел

1. Теоретичні основи методу


У цьому методі з деякої початкової точки рух здійснюється вздовж напрямку градієнта до тих пір, поки похідна за цим напрямком не дорівнюватиме нулю. Далі з цієї точки визначаємо новий градієнт і т.д. Відмінність тут в тому, що довжина кроку з точки X k визначається з умови, щоб забезпечити [2]:



Цю допоміжну завдання одномірної оптимізації можна вирішувати на основі розглянутих методів прямого пошуку (дихотомії і т.д.)

найшвидшого і покоординатно методи називають методами з довгим кроком. Крім цього існують методи, що використовують другу похідну для визначення довжини кроку, наприклад, метод Ньютона [2]:


X k + 1 =X k + [F (X k )] - 1 g (X k )


де [F (X k )] - 1 - зворотна матриця других похідних в точці X k .

Розглянемо знаходження мінімуму функції двох змінних


.


Задаємося вихідною точкою (x0; y0).

. Спочатку знайдемо приватні похідні по x і y:


.


нелінійна оптимізація найшвидшого спуску

2. Якщо обидві похідні в точці (x 0; y 0) дорівнюють нулю, то задача вирішена, і мінімум функції знаходиться в цій точці. В іншому випадку необхідно визначити координати нової точки (x 1; y 1):


,

.


. Тепер отримані значення приймаємо за вихідні (x1=x0; y1=y0) і повертаємося до пункту 2.

Крок t знаходиться з умови мінімуму функції:. Тобто необхідно знайти таке значення t, при якому функція має мінімум. У нашому випадку:


;


Мінімум цієї функції знаходиться з рівності першій її похідної за t до нуля:

Звідси знаходимо t:


.


Для деяких нелінійних функцій цей процес не дозволяє знайти такі значення x і y, при яких похідна дорівнювала б нулю. Тому для забезпечення кінцівки числа ітерацій в цьому випадку вводимо точність Е, тоді обчислення припиняються або коли похідна в точці стає рівною нулю (в цьому випадку значення Е задається рівним нулю), або коли | xk - 1 - xk | буде менше наперед заданої точності Е.

2. Алгоритм програми


3. Лістинг програми



сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Знаходження мінімуму функції n змінних. Метод Гольдфарба
  • Реферат на тему: Програмна реалізація графічного методу розв'язання задач нелінійного пр ...
  • Реферат на тему: Знайти мінімум функції n змінних методом Гольдфарба
  • Реферат на тему: Мінімізація функції багатьох змінних. Наближені чисельні методи. Метод Мо ...
  • Реферат на тему: Програма для пошуку мінімуму функції двох дійсних змінних в заданій області