МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ФГБОУ ВПО «Уральський державний економічний університет»
Центр дистанційної освіти
Контрольна робота
з дисципліни: Дисципліна Математика фінансових операцій
Варіант № 6
Виконавець: студентка
Напрям: Управління якістю
Профіль: Управління якістю в виробничо-технологічних системах
Група: ККУ - 12КТ
Ніконова Тетяна Юріївна
Викладач: Петрова Світлана Миколаївна
Краснотурьинск
ЗМІСТ
Частина I. Основи фінансових обчислень.
Частина II. Довільні процентні розрахунки
Частина III. Аналіз фінансових потоків
Частина I. Основи фінансових обчислень
Завдання 6. У фінансовому договорі клієнта з банком передбачено погашення боргу в розмірі 240 тис. руб. через 150 днів при взятому кредиті в 200 тис. руб. Визначте прибутковість такої угоди для банку у вигляді річної процентної ставки. При нарахуванні банк використовує прості звичайні відсотки.
де, P - 200 тис. руб. вкладена сума, - 240 тис. руб. нарощена сума, - проста позичкова ставка, - 150 тривалість фінансової операції в днях, - 365 кількість днів у році.
Відповідь: Прибутковість угоди для банку склав 49%.
Завдання 12. Розрахуйте майбутню вартість 1000 дол. для наступних ситуацій:
) 5 років, 8% річних, щорічне нарахування відсотків;
) 5 років, 8% річних, піврічне нарахування відсотків;
) 5 років, 8% річних, щоквартальне нарахування відсотків.
Відповідь: Майбутня вартість 1000 $ через 5 років складе при щорічному нарахування відсотків 1470 $, при піврічному нарахування відсотків 1 480 $, а при щоквартальному нарахування відсотків 1 490 $.
Завдання 18. За боргове зобов'язання в 80 тис. руб. банком було виплачено 62 тис. руб. За який час до терміну погашення було враховано це зобов'язання, якщо банком використовувалася річна складна облікова ставка 28% річних?
де - 80 тис. руб. нарощена сума, - 62 тис. руб. вкладена сума, - кількість днів - 28% або 0,28 складна облікова ставка, - кількість нарахувань.
Відповідь: Це зобов'язання було враховано за 277 днів або 0,76 року до терміну погашення кредиту.
Частина II. Довільні процентні розрахунки
Завдання 27. Платіж в 600 тис. руб. з терміном сплати через 4 роки необхідно замінити платежем з терміном сплати 1) через 2 роки; 2) через 5 років. Використовується складна позичкова ставка 12% річних. Знайти величину нового платежу.
Рішення:
де
Р1- платёж1- термін сплати
Р0 -заміна на платёж0 - з терміном сплати
1)
2)
Відповідь: Величина нового платежу з терміном сплати через 2 роки склала 478,2 тис. рублів. З терміном сплати через 5 років величина склала 672 тис. Рублів.
Завдання 38. У банк на депозит внесено 100 тис. руб., термін депозиту - три роки, складна позичкова ставка дорівнює 8% річних. Визначити ставку податку на нараховані відсотки, якщо після його сплати у вкладника залишилося 120 тис. Руб.
банк відсоток платіж кредит
Відповідь: Ставка податку на нараховані відсотки склала 12%.
Частина III. Аналіз фінансових потоків
Завдання 45. Від здачі в оренду будівлі підприємець отримує в кінці кожного кварталу дохід у розмірі 5 тис. дол., які він переводить на депозит у банк. Яка сума буде отримана орендодавцем у банку в кінці року, якщо банківська ставка за депозитами дорівнює 8% річних, що нараховуються щоквартально?
де, A - 5тис. $=8% щоквартальна=4.=8/4=2%
pst=5 * FM3 (2%; 4)=5 * 4,122=20,61
Відповідь: У кінці року в банку на рахунку підприємця буде 20610 $.
Завдання 61. Кредит, виданий на два роки, становить 500 тис. руб. Процентна ставка за кредитом дорівнює 18%. Клієнтові надається можливість вибору наступних варіантів погашення боргу:
) Погашення основного боргу і виплата відсотків здійснюється щоквартально ануїтетними платежами в кінці рентного періоду. Відсотки виплачуються від залишкової суми основного боргу.
Сумма500тис.рублейСрок займа24 месяцаСтавка по кредіту18% Тип платежаАннуітет
Дл...
