оделей, Які дають можлівість в числовому віраженні оцінюваті РИЗИКИ банку.
3. Як програмне забезпечення, что на Основі економко-математичних моделей дозволяє оптимізувати ризику банку.
Наведеної Вище думки дотрімується 92% банків, и позбав 8% вважають, что система ризико-менеджменту банку має буті Виключно системою регламентів, процедур та встановлення лімітів.
Структуру системи ризико-менеджменту банку, отриманий на Основі ОБРОБКИ всех експертних оцінок, подано на малюнку 1.
звітність, Зазначити, что наведена на малюнку 1 структура системи ризико-менеджменту для найкрупнішіх та великих банків Дещо відрізняєт ься, та Суттєво відрізняється для середніх та невеликих банків. У групах найкрупнішіх та великих банків Частка економіко-математичних моделей вища (близьким 30%), а Частка системи регламентів ї процедур - нижчих (38-45%). Для середніх та, особливо, невеликих банків Ситуація змінюється Суттєво в Бік ЗРОСТАННЯ Частки вадлівості регламентів та процедур (до58 та 74% відповідно), та Зменшення часток економіко-математичних моделей та програмного забезпечення.
Одним з актуальних вопросам современного ризико-менеджменту в мире є питання про наявність та тип системи інтегральної ОЦІНКИ ризику. Еволюція подібніх систем у західній банківській практіці мала три етапу. На первом етапі (1980-ті роки XX ст ..) в банках запроваджуваліся системи ОЦІНКИ ризику за окрем категоріями. Тоб кредитний відділ оцінював РИЗИКИ неповернення кредитів, валютний відділ - Валютні РИЗИКИ та ін. Подібний підхід є, по-суті, "Мікро-ризико менеджментом". У 1990-ті роки XX ст. в банках започатковуються системи ризико-менеджменту інтегрального типу "знизу-догори". Сутність їх Полягає в наявності в банку незалежного відділу ризико-менеджменту, Який здійснює моніторинг, кількісну оцінку основних різіків банку (кредитного, процентного, ліквідності) та створює комплексності інтерговану оцінку потенційніх різіків на Рівні банку в цілому. На качану XXI ст. у банках начали використовуват принципова новий підхід в інтегральній оцінці ризику - "Зверху-донизу". Его об'єктом Виступає сукупний ризико та дохід банку. За таким підходом спочатку на Рівні банку розв'язуються Завдання ідентіфікації, аналізу та ОЦІНКИ різіків, Які вплівають на зниженя сукупно прибутку банку та йо акціонерної вартості. Віходячі з цього здійснюється Розподіл ризико-Капіталу за Напрямки діяльності банку.
Дослідження питання про тип систем ризико-менеджменту в українських банках виявило суттєве відставання в організації систем ризико-менеджменту. Так, Переважно кількість банків (80%) вікорістовує системи ризико-менеджменту, за Якими РИЗИКИ оцінюються окремо за шкірну Категорією.
Результати Дослідження вказують на наявність Певного протіріччя: 74% банків мают незалежні відділи (управління, департаменти) ризико-менеджменту, а інтегральна система ОЦІНКИ різіків банку здійснюється позбав у 20% банків. Причиною цього протіріччя є цілков...
