op>
-19,1
38,1
* Виключаючи державні та іноземні банки.
Фактично в групі московських банків (крім державних і іноземних) падіння рентабельності активів до оподаткування на 3,4 процентних пункту пояснюється на 87% зростанням відрахувань в резерви, на 31% - падінням прибутку до резервів і операційних витрат, зате скорочення операційних витрат на 18% скоротило можливі втрати.
У вибірку увійшли лише банки, за якими на кожну дату були доступні наступні дані: баланс, звіт про прибутки і збитки, значення нормативу Н I .
З вибірки були виключені: 1) Сбербанк Росії, 2) банки, вже прохідні процедуру фінансового оздоровлення в рамках АСВ або придбані іншими банками та організаціями.
Частка даної вибірки в активах банківської системи на 1 липня 2009 року:
Таблица2-Дані для вибірки дослідження [8]
Вибірка
Число банків
Частка в активах,%
Вибірка дослідження
402
68,1
Сбербанк Росії
1
25,4
сануються
11
2,2
Банки, що не увійшли у вибірку
553
4,3
Разом по Російської Федерації
967
100,0
У групі регіональних банків фактор падіння базової рентабельності ще більш значущий: 69% падіння прибутку припадає на зростання відрахувань у резерви, 35% - на зниження базової рентабельності, і менше 4% дала економія на операційних витратах.
У цілому можна зробити висновок, що завдання покриття збитків по кредитами банківською системою практично вирішена.
У першому півріччі 2009 р. банки направили на створення резервів 590 млрд. руб., Тобто майже 20 млрд. дол. Виходить, що за рік за рахунок нерозподіленого прибутку банки зможуть створити резерви в розмірі близько 1 трлн. руб., тобто близько 5% кредитного портфеля. Враховуючи, що резерви на 1 липня вже склали близько 8% кредитного портфеля банків, не дивно, що потреба в рекапіталізації (зміна структури капіталу (capital structure) корпорації, наприклад обмін облігацій на акції) досить швидко падає з часом.
Різні експерти оцінювали потреби в рекапіталізації російських банків в діапазоні від 20 до 60 млрд. дол., однак найбільш цікаво, на наш погляд, проаналізувати даний показник не на дату, а в динаміці.
Фахівці оцінили потребу російської банківської системи в рекапіталізації при двох сценаріях розвитку ситуації...
