аний з неможливістю банку виконувати свої зобов'язання з проведення платежів в обумовлені терміни);
валютний ризик (можливість втрат внаслідок непередбачуваних змін курсу іноземних валют по відношенню до рубля);
процентний ризик (ризик підвищення середньої вартості залучених коштів банку, середньої ставки за розміщеними активами);
ризик на контрагента (можливість невиконання контрагентом своїх зобов'язань перед банком);
ризик недиверсифікований вкладень (можливість втрат банку внаслідок різких змін на секторі ринку, в якому зосереджена найбільша частина активів банку);
ринковий ризик (ризик втрат через переоцінку відкритих позицій по фінансових інструментах внаслідок змін на ринку).
При оцінці цих ризиків необхідно враховувати ряд особливостей, характерних для російської банківської системи. Найбільш важливим є ризик втрати ліквідності. Пріоритетне завдання - підтримання миттєвої ліквідності - пов'язана з необхідністю проведення клієнтських платежів день в день. Наслідки втрати миттєвої ліквідності, наприклад в результаті невірної оцінки обсягів приходу і списання коштів з кореспондентського рахунку банку, можуть бути досить значними; виникнуть проблеми з клієнтами та банками-контрагентами. p align="justify"> Процентний ризик донедавна був малозначним, оскільки існувала сувора залежність між ставками і термінами; В«довгіВ» гроші коштували дорожче, ніж В«короткіВ», і небезпека процентного ризику виникала лише тоді, коли В«довгіВ» залучені кошти вкладалися в В«короткіВ» активи. Останнім часом ця залежність порушилася, і так як ставки по В«короткимВ» грошам схильні високій динаміці, значення оцінки процентного ризику стало великим. Просування російських банків на міжнародний валютний ринок збільшує ступінь впливу валютного ризику внаслідок існуючої практики В«неринкового встановленняВ» офіційного курсу за деякими видами валют. Високий ступінь ризику на контрагента, оскільки зберігається можливість різкої зміни економічної ситуації. Крім того, через непрозорість російської фінансової звітності складно прогнозувати фінансовий стан позичальників. Слабкою диверсифікації активів російських банків сприяє та обставина, що державні цінні папери при низькому ризику вкладень залишаються високоприбутковим інструментом. Ця обставина стала вирішальним для краху великої кількості банків у процесі серпневого (1998 р.) фінансової кризи. p align="justify"> Прийняття обгрунтованих рішень про допустимі рівні ризиків, пов'язаних з різними фінансовими інструментами, є сьогодні найбільш складним і слабо формалізованим процесом. Допустимий рівень ризику повинен визначатися виходячи з можливого розміру збитків (або недоотриманого прибутку), пов'язаних з цим видом ризику. Основний технічний інструмент роботи з ризиками - система лімітів. Встановлення розміру лімітів являє собою багатокрокового ...
