залученні Додатковий коштів для Зменшення ризику ліквідності. Передбачається побудова табліці, в якій активи та пасив групують за рядками погашення. Розраховується розрив между активами та пасив (GAP) за шкірну годин інтервалом.
Для кількісного АНАЛІЗУ ліквідності банку встановлюються Такі показатели: GAP Абсолютний як різніця между активами та пасив за конкретної рядки погашення, GAP кумулятивних - різніця между активами та пасив ЗРОСТАЮЧИЙ підсумком за визначеними рядками. Дані показатели мают інформаційний характер та Використовують для порівняння в дінаміці. Відповідно до кількісніх GAP-Показників оцінюється достатність коштів для проведення активних операцій банку: у випадка, ЯКЩО активи перевіщують пасив, спостерігається позитивний розрив, что свідчіть про надлишково ліквідність. У Іншому випадка буде мати місце дефіціт ліквідності [43, С. 327].
Найкраща практика свідчіть про доцільність! застосування дінамічного GAP-аналізу на протівагу статичному. Тоб здійснюється порівняння вхідного та віхідного Копійчаної потоків банку та визначення розріву ліквідності у кожному Із періодів прогнозування помощью дінамічного GAPу (рис. В.1).
Допоміжним інструментом ОЦІНКИ ризику ліквідності є VaR-аналіз. Value at Risk (VaR) - ВАРТІСТЬ под ризико - це вираженною у Копійчаної Одиниця розмір ВТРАТИ (збитків), Які НЕ перевіщать очікувані в даним періоді годині ВТРАТИ (збитки) Із завданні ймовірністю. Тоб це сума Вище Якої банк не зазнає ВТРАТИ (збитків) у вігляді недоотріманого доходу або збитків від Залучення дорогих ресурсів [15, С. 60].
У випадка негативного розріву передбачається Залучення коштів на міжбанківському прайси. У випадка позитивного розріву передбачається размещения надлишком коштів на міжбанківському прайси. VaR можна розрахуваті за формулою (1.2):
VaRi=Z * [+ /-GAPi] * Ti * p/365, (1. 2)
де Z - рівень Квантиль, что відповідає вибраному | рівню довіри;
[+ / - GAPi] - розрив между активами та пасив на i-інтервалі ОЦІНКИ; - половина строкового діапазону на i-інтервалі ОЦІНКИ; - прогнозна відсоткова ставка на прайси.
Загальний VaR Розраховується за формулою кореню квадратного суми квадратів VaR усіх строкових діапазонів. VaR-аналіз є ефективна позбав за стабільніх умів, оскількі НЕ враховує оцінку потенційніх ВТРАТИ, что могут буті понесені банком у випадка реалізації екстраордінарніх подій з імовірністю Настанов, яка НЕ ??включається в ДІАПАЗОН ймовірностей за нормальним законом розподілу [43, С. 327].
Тому у Крізової умів доцільно застосовуваті стрес-тестування, что враховує визначеня недолік. У загально вігляді Механізм проведення стрес-тестування передбачає:
- Виявлення факторів ризику, Які могут негативно вплінуті на діяльність банку;
- побудову сценаріїв на Основі визначення послідовності ВИНИКНЕННЯ негативних подій та уровня впліву на фінансовий стан банку;
- визначення методики, яка б змогла оцініті Наслідки впліву факторів ризику та кількісній розрахунок негативних НАСЛІДКІВ;
- Інтерпретація отриманий результатів та Внесення питань комерційної торгівлі КОРЕКТ у діяльність банку [44, С. 340].
Стрес-тестування ризику ліквідності может здійсню...
