пису випадкових величин, які у зв'язку з цим є зручною моделлю ризиків. Застосування таких моделей дозволяє використовувати потужний математичний апарат для аналізу системи управління ризиком. Крім дослідження форми залежностей між величинами збитку і ймовірностями їх реалізації, на їх основі розраховуються і аналізуються наступні спеціальні числові характеристики:
характеристики становища, тобто показники, деяким чином описують центр розподілу, навколо якого коливаються можливі значення збитку (математичне очікування, медіана, мода тощо);
характеристики розсіювання, тобто величини, що визначають ступінь розкиду можливих збитків (дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації, інтерквартільное відстань і т.д.).
З одного боку, такі показники є надзвичайно важливими для аналізу ризиків як інструмент їх вимірювання та порівняння. З іншого боку, по їх чисельним значенням можна проводити додаткову класифікацію аналізованих ризиків.
Для оцінки конкретного виду розподілів збитку використовується статистика збитків за реальними ризикам. Як підкреслювалося в попередньому параграфі, дефіцит подібної інформації і ступінь її достовірності можуть істотно вплинути на точність аналізу ризиків.
Якщо даних для чисельної оцінки розподілу недостатньо, то, використовуючи експертну інформацію, можна хоча б провести спільну класифікацію за розміром збитку і частоті його виникнення (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Угруповання ризиків за частотою виникнення і розміру збитку
За розміром ущербаПо частотередкіесредней частотичастиеМалие ріскіСредніе ріскіВисокіе ріскіКатастрофіческіе ризики
Така класифікація дозволяє зрозуміти специфіку різних ризиків. Очевидно, що для ризиків, виділених у відповідності з цією класифікацією, методи управління будуть зовсім різні.
Критерії класифікації за характеристикою витрат (витрат), пов'язаних з ризиком.
Економічний ризик повинен виражатися у грошовій формі або безпосередньо характеризувати фінансові втрати. Тому аналіз витрат (витрат), пов'язаних з ризиком, має першорядне значення.
При класифікації ризиків слід відповісти на наступні питання:
який характер можливих фінансових наслідків? (Класифікація за можливим фінансовим наслідків);
чим викликані відповідні витрати? (Класифікація за характером витрат);
хто повинен покривати відповідні витрати? (Класифікація за характером розподілу витрат).
Класифікація за можливим фінансових наслідків
Для розуміння характеру ризику дуже важливо врахувати, який характер мають можливі фінансові наслідки. У зв'язку з цим виділяють:
прямий збиток, який означає безпосередню втрату фінансових коштів і / або руйнування матеріальних об'єктів (зокрема, пограбування або пожежа);
непрямі втрати, які пов'язані з недоотриманням доходів (скажімо, внаслідок звільнення), збільшенням операційних витрат (зокрема, різке зростання витрат на комплектуючі внаслідок зміни валютного курсу) та / або з віддаленими наслідками несприятливої ??події (наприклад, погіршення умов праці, а отже, і зниження продуктивності праці на підприємстві в результаті попередньої екологічної катастрофи).
При управлінні ризиком необхідно враховувати обидва типи ризиків.
Класифікація за характером витрат.
Залежно від того, чим зумовлені витрати, можна виділит...
