Класифікація за частотою виникнення збитку.
Частота виникнення шкоди є важливою характеристикою величини ризику. Вона може вимірюватися кількісно (за допомогою ймовірностей або статистичних частот) або якісно, ??тобто шляхом експертного виділення наступних класів:
рідкісні ризики, для яких характерна мала частота реалізації ризику, тобто мала ймовірність настання збитку;
ризики середньої частоти, для яких характерна середня частота реалізації ризику, тобто середня ймовірність настання збитку;
часті ризики, для яких характерна висока частота реалізації ризику, тобто висока ймовірність настання збитку.
Політика управління ризиками із зазначених класів буде істотно відрізнятися.
Класифікація за розміром (тяжкості) шкоди.
Для економічних ризиків природними одиницями вимірювання розміру збитку є грошові одиниці. Якщо є повна інформація про ризики, то визначення розміру шкоди не викликає ніяких проблем. Якщо ж інформації недостатньо, то відповідні класи ризиків можна встановити на основі експертного висновку. За даним критерієм можна виділити:
? малі ризики, тобто ті, за якими максимальний збиток невеликий;
середні ризики, максимальний збиток для яких характеризується як середній;
високі ризики з великим максимальним збитком;
катастрофічні ризики, що характеризуються виключно великим максимальним збитком.
Подібна класифікація надзвичайно важлива і широко використовується на практиці.
Розподіл збитку
На практиці важливо врахувати обидві характеристики величини ризику - частоту (імовірність) виникнення і розмір (тяжкість) шкоди. Їх спільний розгляд дозволить глибше проаналізувати кількісні аспекти досліджуваних ризиків, а також сформувати набір більш ефективних заходів щодо управління ризиком.
В основі такого підходу лежить той факт, що частота виникнення і розмір (тяжкість) шкоди не проявляються незалежно. Дійсно, для збитків певної величини характерна певна частота (ймовірність) їх виникнення. Такий взаємозв'язок носить назву розподілу збитку. Його можна виразити в аналітичній або графічній формі.
Один з варіантів подібного графічного представлення (щільність розподілу збитку) наведено на рис. 2.1.
Імовірність виникнення збитку
Величина збитку
рис. 2.1. Щільність розподілу збитку
Крива, зображена на рис. 2.1, більш-менш типова: як правило, катастрофічні збитки характеризуються дуже маленькими ймовірностями їх реалізації, так що правий «хвіст» розподілу убуває досить повільно. У більшості випадків можна виділити найбільш зероятний збиток, відповідний максимуму щільності розподілу як це показано на рис. 2.1). Однак іноді ймовірність збитків регулярно зменшується із зростанням їх розміру, так що оцінити найбільш ймовірний збиток неможливо.
Форма залежності, наведена на рис. 2.1, характерна для ситуацій, коли величина збитку може змінюватися безперервно. Якщо ж подібні зміни можуть бути тільки дискретними або є інформація лише про інтервали значень розміру збитків, то графік буде представляти собою Стовпчикові діаграму. У цілому для кожного конкретного ризику характерно своє специфічне розподіл, вивчення особливостей якого дуже важливо для оцінки та аналізу ризиків.
Розподілу використовуються в рамках теорії ймовірностей для о...
