двищити ліквідність банківських активів у разі дефолту позичальника;
- розділити ризик зі страховиком.
) Страхування кредитного ризику банку по портфелю виданих короткострокових (до 1 року) кредитів. Страхувальник - банк. Страховий випадок - прострочення чергового платежу більш ніж на 3 місяці. Супутнє страхування ключових фігур - фізичних осіб: страхування позичальника від нещасного випадку на користь банку на суму заборгованості. Страхувальник - позичальник.
) Страхування овердрафту по дебетових корпоративних картках. Страховий випадок - несплата в строк, що перевищує термін оплати заборгованості за договором банківської карти на 4 тижні. Страхувальник - банк.
) Класичні види страхування, супутні кредитуванню, наприклад страхування предмета застави (будівель, товарів, обладнання, майна, цінностей і т.д.).
) Комплексне страхування банківських ризиків (продукт BBB). За даним видом страхування страхувальник-банк може отримати страховий захист від таких ризиків:
- збиток від умисних дій, вчинених будь-яким співробітником банку поодинці або в змові з іншими особами з метою завдати шкоди банку або придбати для себе незаконну фінансову вигоду;
- збитки від втрати (загибелі, зникнення), пошкодження в приміщенні банку цінного майна, що належить банку або його клієнту;
- збитки від пропажі цінного майна при транспортуванні;
- збитки від підробки або умисних змін документів;
- збиток, понесений банком, в результаті операцій з цінними паперами;
- збиток від прийняття банком в якості платіжного засобу фальшивої банкноти або монети будь-якої країни світу за умови, що стандартні детектори справжності валют, використовувані банком, не змогли виявити підробку та що банкноти (монети) не вийшли з обігу ;
- збитки в результаті протиправних дій третіх осіб.
Вибір конкретних методів управління або їх поєднання проводиться залежно від виду ризику, специфіки діяльності банку, фінансового стану і т.д.
На сьомому етапі проводиться реалізація заходів з управління ризиками, що включають реінжиніринг, моніторинг та регулярний контроль ризику [30].
реінжиринг є важливим інструментом антикризового напрямки, тому що він спрямований на перебудову бізнес процесів для радикального поліпшення діяльності банків. У цьому зв'язку проводяться дослідження в області пасивних операційі активних операцій. Мета управління активами і пасивами включає зведення до мінімуму коротких і довгострокових наслідків процентного ризику, оптимізацію чистого процентного доходу при мінімізації ризику втрати ліквідності, ризику недостатності власного капіталу. Це процес планування, а також вимірювання ступеня ризику та управління ім.
Моніторинг ризику означає регулярну незалежну оцінки і контролю над ризиком з механізмом оборотного зв'язку. Моніторинг реалізується через інформаційні посадові звіти, внутрішній і зовнішній аудит і діяльність, подібну кредитного аналізу. Звітність, застосовувана в рамках моніторингу, забезпечує менеджерам зворотний зв'язок, а також надає детальну і укрупнену інформацію. У свою чергу, дана інформація дозволяє їм аналізувати поточну діяльність, що необхідно як для прийняття рішень щодо окремих напрямів діяльності банку, так і рішень, що стосуються банку в цілому.
Контроль ризику включає в себе всі заходи, спрямовані на своєчасне виявлення ризику з метою його зниження або виключення. Можна виділити три способи контролю ризику:
внутрішній аудит;
зовнішній аудит;
внутрішній контроль.
Внутрішній аудит здійснюється внутрішнім структурним підрозділом комерційної організації, що забезпечує незалежну оцінку адекватності та ефективності функціонування банку і здійснює діяльність відповідно до вимог Положення Банку Росії від 16.12.2003 № 242-П. Внутрішній аудит організований в інтересах кредитної організації та регламентований її внутрішніми документами. До інститутів внутрішнього аудиту відносяться призначаються власниками банку ревізори, ревізійні комісії, внутрішні аудитори або групи внутрішніх аудиторів. Контроль і моніторинг ризиків здійснюється, в першу чергу, в рамках існуючої в банку системи внутрішнього контролю.
Цілі внутрішнього аудиту:
забезпечення ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності при здійсненні банківських операцій;
забезпечення достовірності, повноти, об'єктивності та своєчасності складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, а ...
