на можливі втрати по даній позиці. p align="justify"> Іншим способом зниження кредитних ризиків є використання кредитного скорингу. Застосування скорингових систем покликане допомогти банку створити послідовну і логічно обгрунтовану базу для винесення рішень, надаючи працівникам кредитного відділу більш чітку, інтуїтивно зрозумілу міру кредитного ризику. p align="justify"> Як правило, моделі розробляються на основі накопичених емпіричних даних. Модель скорингу фізичних осіб може базуватися на анкетних даних позичальників, експертних знаннях менеджменту банку, чисельних оцінках, отриманих на статистиці В«поганихВ» і В«хорошихВ» кредитів, чисельних оцінках, побудованих на об'єктивній регіональної та галузевої інформації. В результаті роботи моделі з оцінки конкретного позичальника формується кредитний портрет потенційного позичальника, що дозволяє проводити: процедуру поділу потенційних позичальників на В«поганихВ», яким не може бути виданий кредит, і В«хорошихВ», яким кредит може бути виданий; розрахунок індивідуальних параметрів кредитної угоди для конкретного позичальника (ліміт, відсоток, термін, графік погашення кредиту); розрахунок ризику та управління кредитним портфелем по всіх позиках, що видаються приватним особам. p align="justify"> Ключовою ланкою при побудові скорингових моделей є бюро кредитних історій. Спроби впровадження даного інституту в нашій країні поки не дуже успішні. Розвиток інституту кредитних бюро гальмується небажанням великих банків розкривати інформацію про своїх позичальників. Банки, що мають значну клієнтську базу по споживчому кредитуванню створюють власні кредитні бюро. Причина - так звана В«проблема безбілетникаВ» (free-rider problem): від введення кредитного бюро виграють дрібні банки, що не мають великої клієнтської бази, причому інформацію про клієнтів вони отримувати з мінімальними витратами. Зрозуміло, лідерам сегменту це не подобається, і вони воліють не співпрацювати по лінії обміну інформацією зі своїми конкурентами. У результаті програє ринок, так як збільшуються загальні втрати від шахрайства, а середня ставка за кредитами зростає. Питання про конфіденційність інформації, переданої банками в кредитні бюро, залишається відкритим. Поки банки не зможуть поручитися перед своїми клієнтами в тому, що ця інформація не потрапить в треті руки. p align="justify"> Основним завданням управління кредитним ризиком при розширенні кола контрагентів і спектру Банком кредитних продуктів є оптимізація прийнятих ризиків шляхом оптимізації продуктової, галузевої, регіональної структури портфеля. p align="justify"> Управління кредитним ризиком здійснювалося відповідно до В«Кредитної політикою БанкуВ», що передбачає реалізацію системного підходу, заснованого на принципах обізнаності про ризик, розмежування повноважень з оцінки та прийняття ризику, моніторингу та контролю прийнятих ризиків. Питання ідентифікації, аналізу, оцінки, оптимізації, моніторингу та контролю кредитного ризику регламентуються нормат...
