анківських ризиків.
Специфічні страхові ризики.
У загальному випадку страховик має справу з двома типами ризиків. До першого типу відносять ризики, що надходять страховику від страхувальників, відповідальність за якими він бере на себе при укладанні договору страхування. Другий тип включає власні ризики, поява яких обумовлена ??діяльністю самої страхової компанії, тобто ризики, що виникають в процесі роботи страховика.
Далі розглянемо власні ризики, які є специфічними. Основною метою системи ризик-менеджменту страхової компанії є управління загальним специфічним страховим ризиком, який являє собою ризик недостатності коштів страхової компанії для виконання своїх зобов'язань, перш за все по страхових виплатах.
Причини реалізації цього ризику обумовлюють класифікацію конкретних специфічних ризиків, відповідно до якої можна виділити:
? технічні ризики, тобто ризики недостатності коштів страхової компанії для виконання зобов'язань по страхових виплатах, пов'язані з проведенням страхових операцій (з основною діяльністю). У свою чергу вони поділяються на:
поточні технічні ризики, зумовлені специфікою страхової діяльності. У цю групу включаються такі ризики, як ризик неадекватності страхових тарифів, ризик неадекватності технічних резервів, ризик перестрахування, ризик появи катастрофічної шкоди тощо;
спеціальні технічні ризики, які є наслідком розвитку страхової компанії, наприклад, ризики, пов'язані з ростом або ліквідацією страхової компанії;
інвестиційні ризики, тобто ризики виникнення дефіциту грошових коштів через проблеми в галузі інвестиційної діяльності. Це досить обширна група ризиків, в яку, зокрема, входять ризик неадекватного оцінювання активів, ризик знецінення інвестицій, ризик неліквідності активів, ризик невідповідності активів зобов'язаннями, ризик використання тих чи інших фінансових інструментів і т.д.;
нетехнічні ризики, тобто ризики недостатності фінансових коштів страховика для виконання зобов'язань, не пов'язані з проведенням страхових та інвестиційних операцій. Іншими словами, це ті ризики, з якими страхова компанія стикається остільки, оскільки вона займається бізнесом. Як приклади можна назвати ризик невиконання нестрахових зобов'язань, ризик неотримання коштів від посередників, ризик управління тощо
Дана класифікація базується на європейському страховому законодавстві. Можливі й інші класифікації специфічних ризиків, зокрема американська (по технологічним етапах страхування).
Однорідні ризики.
Необхідність розгляду великої кількості критеріїв класифікації пов'язана із спробою з'ясування, які фактори і як впливають на ризик. З урахуванням складності поняття «ризик» такий аналіз стає ще більш багатостороннім.
Основна ідея полягає у виділенні однорідних ризиків, тобто таких, які ведуть себе однаково (природно, не в детерміністському, а в ймовірносно сенсі). Вивчення неоднорідних ризиків утруднено у зв'язку з тим, що складно зрозуміти, чи пов'язані спостережувані ефекти зі специфікою ризиків або з не?? Днородностью їх класифікації.
Дослідження груп однорідних ризиків дозволяє:
більш комплексно і ефективно аналізувати ризикові ситуації за рахунок виявлення основних характеристик ризику і тенденцій зміни розміру шкоди;
розробляти сценарії несприятливих подій з метою створення стандартизованих наборів реакцій на їх ви...
