/09 по 26/09
з 16/10 по 23/10
Особливість - торгівля тільки в напрямку поточної тенденції, за напрямом мовного. І ще на графіках Артстока додав MACD (у сумнівних ситуаціях проти нього не відкривався). Іноді допомагає не входити на помилкових сигналах з кордонів каналів. Ну що поробиш, люблю я цей індикатор, аж надто часто він зупиняв мене перед ризикованими рішеннями. Тим більше, що в Артстоке на відміну від безлічі крутих програм, він менше всього бреше. p> Безперечно - видатний результат. До речі, багато експертів пишуть про те, що вводять деякі зміни в тактику. Це, звичайно, потрібно робити, і поговоримо про це в наступному випуску розсилки. p> Дуже серйозно працює в цьому напрямку Дмитро, мені сподобався його сайт - раджу глянути. Йому вдалося описати тактику ковзних каналів для Омеги. Звіт Дмитра повністю лежить тут. p> Дмитро попередив, що експерта написав недавно, і тестування тільки почав. Так що поглядайте на його сайт. p> Загалом тестування показало, що тактика близька до ідеалу механічної системи - практично монотонно зростаюча прибуток з порівняно невеликими просіданнями. Що тут ще можна коментувати? p> Дмитро надіслав ще результати за більш ранні періоди. Так от за 2001 рік з тими ж параметрами система дає дуже багато збитків. Це ще одне свідчення того, що універсальних механічних систем не існує. (У ті роки я успішно працював на денних графіках від одного кордону каналу до іншого в напрямку тренда, при цьому стопи тримав 300 пунктів, страшно згадати. При деякому роздумі я прийшов до висновку, що в ті роки для успішного виконання тактики не вистачало "розмаху", тобто скачки по 100 - 150 пунктів, які зараз трапляються майже щодня, тоді були порівняно рідкісні, середній античної "рейндж" (розмах) був у межах всього 70 - 90 пунктів. Природно, після стопа з розворотом слідував знову стоп, у результаті - подвійний збиток. Отже праві ті, хто говорить, що ринок весь час змінюється, змінюються і правила торгівлі. p> Юрій тестував на 4-х часовіке (спеціально для тих, хто звик до Метатрейдер), стоп сразворотом замість 57 пунктів - 37, перше поджатие (перенесення стопа в точку відкриття) при відході ціни від точки відкриття на 30 пунктів. Далі - поджатие на 50 пунктів, як у базовій схемі. p> Вийшло наступне:
Кількість входів в ринок (відкривалася позиція) всього - 135
З них закрито з прибутком - 62
З них закрито з збитком - 56
Загальний профіт (у піпса.) - 3704
Загальний лосс (у піпса.) - 2072
Загальний баланс (у піпса.) - 1632
Максимальна послідовність лоссов (шт) - 8шт (одного разу) і по 3 Лосано чотири рази. p> Найбільш прибуткові періоди
27.05 по 02.06
з 11.07 по 22.07
з 08.08 по 20.08
Періоди максимальних просідань
з 30.06 по 01.07
з 06.08 по 08.08
з 28.08 по 01.09
з 11.09 по 16.09 - 8 лосов! p> Юрій також пояснив, що при спрацьовуванні стопа з розворотом тримав мета ...
