зобов'язання перед власниками облямованих ним цінних паперів, є ризик ліквідності, можна запропонувати такі напрями вдосконалення управління ліквідністю банку:
- моніторинг ризику незбалансованої ліквідності являє собою систему спостереження за станом ризику, включаючи його оцінку аналіз і регулювання.
Банку В«ВТБВ» слід контролювати рівень ризику ліквідності для здійснення своєчасного аналізу величини та факторів ризику і розробки варіантів стратегії його регулювання.
Основним завданням моніторингу є оперативне виявлення можливості виникнення ризику.
Для виконання цього завдання банк В«ВТБВ» повинен здійснювати щоденний розрахунок обов'язкових нормативів ліквідності, відстежувати тенденції їх зміни, визначати величину надлишку (дефіциту) ліквідних коштів на поточну дату і найближчий період, оцінювати інші прояви, які можуть призвести до погіршення показників, що характеризують величину ризику незбалансованої ліквідності.
До таких проявів можна віднести:
-відтік банківських вкладів;
-закриття рахунків клієнтів банків;
-недостатній приплив грошових коштів, викликаний пролонгуванням і
неповерненням позик;
-зниження обсягу наданих міжбанківських кредитів, підвищення їх
вартості;
-зниження величини власних коштів банку;
-зниження іміджу банку;
-поява поточних затримок платежів;
-поява картотеки неисполненной заборгованості перед клієнтами банку.
Дані прояви свідчать про виникнення ризику незбалансованої ліквідності і можливості збитків банку.
Регулювання ризику ліквідності вимагає вироблення політики, що включає в себе відповідні стандарти та процедури з чітким розподілом повноважень посадових осіб.
Для успішного регулювання ризику ліквідності управлінням банку В«ВТБ повинна визнаватися пріоритетність ліквідності, у тому числі при виборі напрямків розміщення і джерел залучення коштів. У рамках системи управління ризиком в банку повинен постійно проводитися аналіз його потреби в ліквідних коштах з метою уникнення їх дефіциту або надлишку. Одним з найважливіших елементів системи регулювання ризику ліквідності є аналіз альтернативних сценаріїв розвитку подій.
Такий аналіз базується на оцінці пери ода часу, на протягом якого банк піддається ризику незбалансованої ліквідності, і впливу ризику на фінансові результати діяльності байка. Повинна бути розроблено стратегію на випадок виникнення незбалансованої ліквідності і кризових ситуацій.
1. Оптимістичний варіант - передбачає аналіз руху грошових потоків при нормальному ході справ, своєчасному поверненні позичок та вилучення депозитів, незначних коливаннях на грошовому ринку та ринку цінних паперів.
Песимістичний варіант - розглядає ризик незбалансованої ліквідності в несприятливій ситуації, при істотному відтоку залучених ресурсів, зростанні вимог за позабалансовими зобов'язаннями банку, порушенні термінів погаше...
