моги до їх фінансового становища та забезпечення по кредиту). Ряд банків зменшував максимальний термін кредитування. Деякі кредитні організації підвищували процентні ставки за корпоративними кредитами. За результатами обстеження Росстату, проведеного наприкінці року, в цілому середньозважені процентні ставки по рублевих кредитах нефінансовим організаціям протягом 2012 р. коливалися біля рівня, що склався до кінця 2011 року, але були значно менше, ніж протягом 2010 року (Мал. 6) .
Малюнок 6. Середньозважені ставки за кредитами, наданими нефінансовим організаціям, і ставка рефінансування Банку Росії в період з 2010 по 2012 рр..
З малюнка видно, що в 2010 році середньозважена ставка за кредитами була набагато більше, ніж ставка рефінансування, в 2011 році в деякі місячні періоди навіть нижче, а з кінця 2011 по кінець 2012 спостерігається її помірне зростання і збільшення різниці між даними ставками. Настільки велике зменшення ставки за кредитами нефінансовим організаціям в 2011 році, можливо, було пов'язано з очікуванням нової хвилі кризи в 2012 р. До того ж, частка організацій, що розглядають високий рівень процентних ставок як один з основних факторів, що стримують зростання виробництва, майже не змінилася в порівнянні з тим же періодом 2011 р., склавши близько 30%.
Зміна умов банківського кредитування було неоднорідним. Вплив ряду факторів на умови кредитування різних категорій позичальників зумовило різну ступінь зміни цих умов. Основними чинниками зниження доступності кредитування стали зміна умов залучення коштів на внутрішньому ринку, зміна ситуації з ліквідністю в банках, а також очікування зміни цих та інших факторів у майбутньому. Головним чинником, що сприяє пом'якшенню умов банківського кредитування і, відповідно, зростанню доступності кредитних ресурсів для всіх категорій позичальників, залишалася конкуренція між банками.
2.2 Аналіз кредитного ризику на умовному прикладі
Аналіз і оцінка абсолютних параметрів кредитної діяльності Банку А
Отже, кредитний портфель Банку А складається з двох основних сегментів (таблиця 1): кредити корпоративним клієнтам; кредити фізичним особам. Слід звернути увагу на те, що початковим ознакою класифікації кредитного портфеля є термін розміщення кредитів, у форматі якого проведена угруповання кредитів за типом позичальника. Така класифікація необхідна для того, щоб зробити попередні висновки, по-перше, про значущість банку в регіональній економіці (чим «довше» кредити, тим більше банк виконує свою роль фінансового донора). По-друге, даний аналіз дозволяє сформувати попереднє судження про тимчасову структурі пасивів, оскільки, чим «довше» кредити, тим більше довгострокових залучених ресурсів має банк у своїх пасивах (у зворотному випадку, банк не зможе виконувати нормативи ліквідності).
Виходячи з даних таблиці 1, можна зробити висновок про те, що спостерігається стабільне зростання кредитного портфеля банку. У 2010 році відбулося збільшення позичкової заборгованості на 26,4% порівняно з 2009 роком, в 2011 - на 27,1% порівняно з 2010 роком, що свідчить про грамотну кредитній політиці банку, націленої на розширене пропозицію кредитних ресурсів різної категорії позичальників.
Таблиця 1. Структурно-динамічний аналіз кредитного портфеля Банку А
...
