ротягом обумовленого терміну;
• диверсифікацію інвестиційного портфеля, що є найважливішим засобом захисту від знецінення цінних паперів.
Депозитний ризик пов'язаний з достроковим відкликанням вкладниками своїх вкладів з банку. Тому при формуванні своєї ресурсної бази банк враховує ймовірність збільшення витрат по залученню ресурсів у разі зміни ситуації на грошово-фінансовому ринку. Депозитна політика має на меті забезпечити банк ресурсами на певний час за певною ціною для здійснення певних активних операцій. Її здійснення означає рішення двох протилежних завдань: стабільність ресурсної бази та мінімізація витрат по її формуванню.
Найбільш оптимальним варіантом є той, коли довгострокові вкладення збалансовані за обсягом і термінами з довгостроковими депозитами. В іншому випадку виникає ризик того, що по завершенні терміну депозиту банк може опинитися перед проблемою подорожчання ресурсів і понести втрати від довгострокового вкладення коштів. p> Інша форма прояву ризику формування депозитної бази - це збитки у вигляді недоотриманих доходів через необхідність тримати певний відсоток від обсягу ресурсної бази у вигляді готівки для здійснення розрахунково-касового обслуговування (виплата авансу на відрядження, заробітної плати, зняття депозиту готівкою і т.д.). p> Ризик ліквідності являє собою потенційні втрати, які можуть виникнути внаслідок тимчасової втрати банком здатності відповідати за своїми зобов'язаннями. Причиною виникнення ризику ліквідності є здійснення банком однієї зі своїх найважливіших функцій - функції зміни строків між залученими і розміщеними ресурсами. Тому ризик ліквідності пов'язаний з неможливістю швидкої конверсії фінансових активів у платіжні кошти без втрат.
Сбербанк своєму розпорядженні двома джерелами забезпечення ліквідності - внутрішніми і зовнішніми. Внутрішня ліквідність втілена у певних видах бистрореалізуемих активів, для яких є стійкий ринок і які є надійним об'єктом приміщення грошей в очах інвестора. Зовнішня ліквідність може бути забезпечена шляхом придбання банком на ринку таких зобов'язань, які збільшать його запас ліквідних коштів - наприклад, покупкою у іншого банку резервних залишків, придбання переданих вкладних сертифікатів. Проводячи політику "управління зобов'язаннями", банк не тільки підвищує свою ліквідність, а й може забезпечити собі додатковий дохід, з вигодою використовуючи отримані кошти.
Якщо раніше банки в основному робили акцент на забезпечення внутрішньої ліквідності і намагалися створити запас легко реалізованих (але низькодохідних) активів, то стратегія Ощадбанку істотно змінилася. Вони прагнуть забезпечити загальний баланс ліквідності за рахунок скоординованого управління, як активами, так і пасивами. p> Метод регулювання ризику ліквідності базується не на оцінці фінансового становища одержувачів кредиту, а на встановленні певного співвідношення між сумами виданих кредитів і власних коштів банку. p> З метою...
