х операцій;
В· діверсіфікації джерел Залучення коштів (для уникнення залежності від вкладніків-кредіторів) та загально аналізу ресурсної бази банку;
В· Здійснення регулярної інвентарізації Банківських актівів.
- методи управління Валютного ризико
Банк візначає Валютні РИЗИКИ на Основі зовнішніх даніх: макроекономічніх індікаторів фінансового прайси (валютних курсів, Показників волатільності), а такоже внутрішніх даніх про розмір відкритих валютних позіцій банку (їх ДИНАМІКА та структура за валютами) i фактичність курсів валют за окрем транзакціямі.
Здійснення ОЦІНКИ та розміру валютного ризику візначається у такій послідовності:
В· Розраховується баланс банку в розрізі валют для визначення розміру відкритих валютних позіцій з Дотримання лімітів Л13-1, Л13-2; p> В· проводяться збір та підготовка даніх (ДИНАМІКА валютних курсів) для розрахунку Показників волатільності курсів валют;
В· здійснюється розрахунок вартості под ризико (VaR) як окремо за шкірну валюті, так и за портфелем в цілому (з урахуванням кореляцій валют между собою);
В· застосовується бек-тестування для порівняння фактичність результатів з оцінкамі и припущені. [14]
Виконання VAB Банком обов'язкових Економічних норматівів ДІЯЛЬНОСТІ, встановленного НБУ (витяг з Річного Звіту 2008 р.)
Показники
Норма
Станом на 01.01.2008 р.
Станом на 01.01.2009 р.
1. Нормативи Капіталу
Норматив адекватності регулятивного Капіталу Н2 (%)
> 10%
10,93%
11,61%
Норматив адекватності основного Капіталу Н3 (%)
> 4%
8,14%
2. Нормативи ліквідності
Норматив поточної ліквідності Н5 (%) /Td>
> 40%
82,57%
64,69%
Норматив короткострокової ліквідності Н6 (%)
> 20%
47,94%
32,85%
3. Нормативи Відкритої Валютної позіції банку
Норматив ризику Загальної Відкритої (Довгої/короткої) Валютної позіції Н13 (%)
<30%
3,60%
1,24%
Норматив довгої Відкритої Валютної позіції Н13-1 (%)
<20%
3,54%
1,24%
Норматив короткої Відкритої Валютної позіції Н13-2 (%)
<10%
0,05%
0,00%
банківськ...
