ючаючи ліміти відкритих валютних позицій?
3
1
9
Чи розроблені в банку плани заходів на випадок
виникнення непередбачених обставин, здатних
підірвати його фінансове становище, спровокувати втрату
платоспроможності, зробити істотний негативне
вплив на капітал і (або) фінансові результати
діяльності банку?
2
1
Оцінка відповідей на питання проводиться шляхом присвоєння їм значень за чотирибальною шкалою:
- рівне 1 - "Так" ("постійно", "завжди", "в повному обсязі ");
- рівне 2 - "В основному" ("як правило", "досить повно");
- рівне 3 - "Частково" ("почасти так", "в деяких випадках", "Недостатньо повно");
- рівне 4 - "Ні" ("ніколи", "ні в яких випадках"). p> Показник системи управління ризиками являє собою середнє зважене значення оцінок відповідей на питання, наведені в додатку 6 до цього Вказівкою, і розраховується за наступною формулою:
ПУ4 = SUM (бал x вага): SUM вага,
де:
бал - оцінка від 1 до 4 відповіді на відповідне питання (бальна оцінка);
вага - оцінка за шкалою відносної значущості від 1 до 3 відповіді на відповідне питання (Вагова оцінка). p> ПУ4 = 28/25 = 1,12
Показник системи управління ризиками є цілим числом. У разі якщо дробова частина показника має значення, менше 0,35, то йому присвоюється значення, рівне його цілої частини. В іншому випадку показник приймається рівним його цілої частини, збільшеної на 1.
Отриманий результат характеризує стан системи управління ризиками таким чином:
- рівний 1 - "Хороше";
- рівний 2 - "Задовільний";
- рівний 3 - "Сумнівне";
- рівний 4 - "Незадовільний". p> Таким чином, стан системи управління ризиками хороше.
Б) Показник стану внутрішнього контролю (ПУ5) визначається на підставі оцінки відповідей на питання, наведені в таблиці 7.
Таблиця 7. Показник стану внутрішнього контролю
№
Питання
вага
Бали
1
2
3
4
1
Чи відповідають внутрішні документи банку, які регламентують правила організації системи внутрішнього
контролю, вимогам Банку Росії? /Td>
1
1
2
Здійснюють чи органи управління банку внутрішній
контроль відповідно до вимог і повноваженнями,
певними установчими та внутрішніми документами
банку?
2
1
3
Чи здійснюється в банку контроль за розподілом
повноважень при здійсн...
