а досягнення загальних завдань управління фондами?
. Яка маржа понад вартість використовуваних ними ресурсів повинна бути досягнута, враховуючи, що ці ресурси повинні фондирувати конкретні позички з уже певними ставками?
Економічний ризик. Хоча кредитний менеджер нічого не може вдіяти з общеекоміческой обстановкою, він повинен спробувати обмежити її несприятливий вплив на свій портфель трояко, через наступні фактори:
Концентрація в певній галузі або регіоні. Кредитний менеджер повинен вирішити, яку концентрацію необхідно вважати істотною, враховуючи розміри капіталу банку, загальну величину кредитного портфеля та резерву на покриття збитків за позиками. Перевищення нормальної концентрації портфеля в тій чи іншій галузі, регіоні підлягають моніторингу. Потім менеджер повинен визначити, яка концентрація обумовлена, зокрема, зміною ділового циклу. Це може стосуватися, наприклад, житлового будівництва, автомобільних дилерів і т.д. За підсумками моніторингу виробляються рівні максимальних значень концентрації, а також встановлюється частота ревізії кредитів. При міжнародних операціях цей же метод застосовується для оцінки ризику країни.
Концентрація структур фінансів. Структура фінансів певних компаній і галузей робить їх залежними від ділового циклу. Відповідні характеристики - високий леверидж, нестабільність надходження доходів, чутливість до коливань процентних ставок. Приклад - фінансова компанія з активами, малочутливими до коливань ставок і, навпаки, з великою часткою короткострокового, процентночувствітельного боргу в пасиві балансу. Схильність до ризиків в таких областях повинна бути розпізнана й ретельно відстежується, а на кредитування таких компаній повинні бути встановлені розумні ліміти.
Концентрація на продуктах. Різні кредитні департаменти пропонують клієнтам різні кредитні продукти. Це можуть бути сезонні позички, термінові позики, револьверний кредит, забезпечений активами. Різні види кредиту пов'язані з різними типами ризиків у тому, що стосується погашення. Наприклад, у порівнянні з сезонним кредитом, погашаються за рахунок обороту поточних активів, по термінової позичку, що погашається із прибутку, ризик очевидно вище. Вище ризик і по револьверному кредитом, забезпеченим активами, оскільки умовами договору не передбачається певне джерело погашення позики [18, с.67].
2. Практика управління проблемними кредитами в банках другого рівня Республіки Казахстан
. 1 Аналіз сучасного стану банківської системи Республіки Казахстан
До початку реформи банківської системи в нашій країні, в умовах монополізму Держбанку СРСР, ні про яке банківському менеджменті, маркетингу і мови не могло бути через його надмірності і непотрібності для командної системи економіки.
Перший етап банківської реформи, що почався в 1988 році зі створення мережі державних спеціалізованих банків, дав старт процесу оформлення та структуризації кредитної системи, формуванню недержавних функціональних рівнів цієї системи [19, с.78].
Другий етап (1989-1990) - початок формування другого рівня кредитної системи, як у країнах континентальної (європейської), так і англосаксонської банківської системи. Під цим мається на увазі мережу комерційних і спеціальних банків, діяльність яких регулюється і контролюється безпосередньо Центральним банком (перший рівень кредитної системи). Саме в цей період, в умовах первинного становлення дворівневої банківської системи на нових принципах, з'явилася необхідність вивчення досвіду управління недержавними банківськими установами, накопиченого в західних країнах, тобто банківського менеджменту.
Третій етап (1991-1993) - початок формування третього рівня кредитної системи Казахстану: недержавних страхових компаній і (дещо пізніше) пенсійних фондів. На цьому етапі став спостерігатися дефіцит фінансових послуг високого рівня на тлі загострення конкурентної боротьби між як банківськими, так і небанківськими фінансовими установами всередині сектора традиційних фінансових послуг, що не вимагали складних фінансових інновацій та високої кваліфікації персоналу.
Якщо говорити про нинішню ситуацію банківської системи, то навряд чи можна знайти в нашій екокой життя інше явище, що породило стільки запеклих суперечок, полярних оцінок і міфів, як банківсько-кредитна система Казахстану. Для одних вона - авангард ринкових реформ, для інших - паразитуюче ланка, дестабілізуючий наш суспільний механізм.
Казахстанський банківський ринок можна розділити на три умовні групи: досить великі і швидкорослі банки першої десятки, менші кредитні організації, сповільнилося зростання унаслідок стагнації або реструктуризації бізнесу, і дочірні структури іноземних...
