азав, що дослідження Грейнджера В«повністю змінили статистичні моделі із змінами у часі В».
Роберт Енгл - американський економіст, фахівець за методами аналізу економічної статистики. Народився в 1942 в Сіракузах (шт. Нью-Йорк). Наукова кар'єра почалася з вивчення фізики - саме з цієї наукової дисципліні він отримав в 1964 в Коледжі Вільямса (Williams College) ступінь бакалавра, а в 1966 в Корнельському університеті (Cornell University) - ступінь магістра. Паралельно з вивченням фізики почав вивчати економіку, і незабаром вона стала головною сферою його наукових інтересів. У 1969 в Корнельському університеті йому присвоїли докторський ступінь з економічної теорії.
В економічній науці Енгл з самого початку спеціалізувався з економетрики - методам економіко-статистичного аналізу. Опублікував більше 100 наукових робіт з економетрики. Деякі з них виконані у співавторстві з Клайвом Гренджер, колегою по Каліфорнійському університету. p> Своє головне наукове відкриття, яке принесло йому Нобелівську премію з економіки, він зробив, досліджуючи проблему волатильності.
Основні роботи:
В«Авторегрессівная гетероскедастичності з оцінками з коливанням інфляції у Великобританії В» (Econometrica. 1982. Vol. 50);
В«напівпараметричний оцінки взаємозв'язку між погодою і попитом на електрику В»(Journal of American Statistical Association. 1986. Vol. 81);
В«Коінтеграція і корекція помилок: уявлення, оцінка і тестування В»(Econometrica. 1987. Vol. 55);
В«Керівництво з економетрики В»(1994, спільно з Д.Макфадденом та ін);
В«Використання моделей ARCH/GARCH в прикладних економетричних дослідженнях В»(Journal of Economic Perspectives. Vol. 15. №. 4. Fall 2001). p> Сер Клайв Вільям Джон Гренджер - англійський економіст. Народився 4 вересня 1934 Великобританії в г.Суансі (Уельс). Навчався в одній кімнаті університеті, де в 1955 отримав ступінь бакалавра з математики, а в 1959 - докторську ступінь за статистикою. З 1970-х працює професором економіки американського Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Член Економетричного суспільства (Econometric Society). p> Гренджер - автор понад 150 наукових праць, серед яких більше десятка книг. Головною темою його робіт стало вивчення взаємозв'язку між ключовими економічними показниками (Напрімер, цінами та курсами валют, або благосостояніем іспоживання). Ці взаємозв'язку аналізують за допомогою даних про значеннях економічних показників за довгі проміжки часу - часових рядів.
У 1974 Гренджер показав, що статистичні методи, застосовувані для аналізу стаціонарних рядів (коли тренд постійний), можуть дати абсолютно невірні результати у випадку, якщо застосовувати їх до динамічних рядах (з мінливим трендом). Може виникнути ситуація статистичної пастки, коли традиційні статистичні методи аналізу покажуть взаємозв'язок таких показників, які насправді ніяк один від одного не залежать. p> Щоб уникну...
