4124
Крок 4. Вибираємо двосторонню перевірку (b 2 lt; 0, b 2 gt; 0) У цьому випадку область прийняття нульової гіпотези має вигляд:
Звідси інтервал прийняття нульової гіпотези виглядає наступним чином:
[0,243103413; 0,262552377]
Крок 5. Перевіряємо приналежність величини b2=0 отриманому інтервалу і переконуємося в тому, що це значення НЕ потрапляє в область прийняття нульової гіпотези. Отже, з імовірністю, неменшою 95%, нульову гіпотезу відхиляємо і переходимо до перевірки альтернативної гіпотези.
Крок 6. Параметр b2 значно відрізняється від нуля. Це означає, що х суттєво впливає на у.
Досліджуємо значимість параметра b 1 .
Крок 1. Нульову та альтернативну гіпотези приймемо у вигляді
Н0: b1=0;
Н1: b1? 0.
Сенс гіпотез полягає в тому, що фактично пропонується перевірити на істотність вплив постійно діючих факторів на у.
Крок 2. В якості статистики можна взяти функцію виду, яка має t-розподіл з (n - 2) ступенями свободи.
Крок 3. Обсяг вибірки дорівнює 15. Рівень довіри припускаємо рівним 95%. t 0,025; 7=2,84124
Крок 4. Вибираємо двосторонню перевірку (b 1 lt; 0, b 1 gt; 0) У цьому випадку область прийняття нульової гіпотези має вигляд:
Звідси інтервал прийняття нульової гіпотези виглядає наступним чином:
[- 0,014543989; 0,024353939]
Крок 5. Перевіряємо приналежність величини b1=0 отриманому інтервалу і переконуємося в тому, що це значення потрапляє в область прийняття нульової гіпотези.
Крок 6. Це означає, що постійні фактори не суттєво впливають на у.
3. Аналіз залишків
тренд регресія рівняння помилка
На підставі отриманих вище даних, модель лінійної регресії побудована з точністю 0,9877. Незалежна змінна х суттєво впливає на чисельне значення змінної у.
Постійні фактори не суттєво впливають на значення змінної у.
4. Точковий прогноз
Найпростіший шлях вирішення прогнозування полягає в побудові прогнозного значення на основі вихідних даних. В якості прогнозу можна взяти стандартне рівняння лінійної регресії, в якому чинником, що визначає вплив на курс валют буде час:
?=0,15355 х i + 2,9915
у 8=0,15355 * 8 + 2,9915=4,22
Використана література
1.Грубер Й. Економетрія в 2 т. Т.1: Введення в економетрію. К., 1996.
2.Доугерті К. Введення в економетрику. М., 1997.
.Магнус Я., Катишев П., Пересецького А. Економетрика. Початковий курс. М., 1997.
4.Кулініч О. Економетрія. Хм., +1997
5.Лукяненко І., Краснікова Л. Економетрика: Підручник.- К., 1998.
