я в період інфляції, відбувається відновлення попиту на послуги банків, нерідко підкріплюване припливом зовнішнього фінансування.
Для характеристики окремих поглядів на природу банківських криз доцільно скористатися відповідними напрацюваннями російських дослідників. Вперше поняття "вразливість національної банківської системи" в контексті ймовірності банківської кризи застосував Г. Мінскі в 1977 р.. Прийнято виділяти два види банківських криз: 1) криза, що охоплює кілька окремих банків, 2) системна банківська криза, коли кризові явища охоплюють не тільки всю банківську систему, а й національну систему розрахунків і платежів.
При цьому основоположною моделлю банківської кризи внаслідок виникнення проблем з ліквідністю у окремого банку є модель Даймонда - Дібвіга, на різних модифікаціях якої будуються подальші розробки моделей "банківської паніки" (bank panics) і "набігу на банки" (bank runs). Вона викладає класичну послідовність розгортання кризи внаслідок недостатнього покриття вартості зобов'язань банку вартістю його активів. Погіршення якості активів при відсутності страхування вкладів може спровокувати так звані "набіги вкладників ", які будуть намагатися вилучити свої кошти з банку раніше, ніж буде оголошено про його банкрутство. У найзагальнішому вигляді такий ефект відповідає теорії раціональних очікувань.
Більше докладно причини такого ефекту описуються в моделях асиметрії інформації, передбачають можливість ланцюгової реакції інвесторів, тобто впливу рішення одного інвестора на поведінку інших, в результаті чого виникає ефект стадної поведінки. У разі, коли інформацію про вилучення вкладів з окремих банків отримують все більше людей, виникає загроза банківської паніки - тобто каскадний ефект.
При цьому, за інших рівних умов, ймовірність порушення рівноваги в банківській системі під впливом зовнішніх подразників тим вище, чим більше в структурі банківських послуг частка "чорних" і "сірих" схем. Ситуація погіршується також внаслідок негативного досвіду у банківської клієнтури, який тягне за собою появу "синдрому недовіри", тобто довіра вкладників може бути підірвана навіть самими незначними ознаками нестійкості.
В. Чари і Р. Джаганнатан вивчали ситуацію, в якої Банківська паніка виникає внаслідок формування помилкового подання у більшої частини вкладників, не розрізняють вилучення внесків через тимчасових труднощів з ліквідністю у економічних агентів і через підвищення ризику банкрутства банку.
Т. Темзелідіс довів, що "хороше" рівновага (в термінах моделі Дай-Монд-Дібвіга) може бути досягнуто і у випадку з кількома банками, хоча ймовірність банківської паніки зростає в міру зменшення середнього розміру банку. Я. Чен вивчав вплив ефекту інфікування на розвиток банківського кризи і на трансформацію набігу на окремі банки в банківську паніку.
Ф. Мишкін, С. Едварде і С. Вег розглядали виникнення проблем у окремих банків у контексті розвитку фінансову кризу на макрорівні. Перший з них основну увагу приділяв проблемі асиметричної інформації (відносини "Банк - позичальник", "банк - вкладник"), її ролі в поширенні кризи на всю банківську систему, на фінансовий і реальний сектори економіки. С. Едварде і С. Вег підкреслювали, що шокові зміни в макроекономічних умовах при певному обмінному курсі національної валюти можуть спричинити за собою кризу в банківській сфері, який, у свою чергу, підсилює кризові явища в інших секторах економіки.
Л. Барсегьян, аналізуючи на основі моделі пересічних поколінь вплив дій держави щодо санації банків при розгортанні банківської кризи, виявив, що у разі зволікання держави з санацією банки вдаються до схемою Понці (тобто здійснюють рефінансування кредитів за рахунок нових запозичень), а це тільки поглиблює кризову ситуацію.
На негативному впливі банківських криз на національну економіку акцентували увагу Ч. Кіндлбергер і Г. Мінскі. При цьому, як правило, економічна та соціальна ціни банківської кризи перевищують макроекономічну ціну вливання ліквідності
На сьогодні усталені підходи до визначення сутності банківської кризи відсутні. Так, одні вчені-економісти визначають банківська криза як руйнування зв'язків між елементами системи, інші - як закономірну форму оновлення чинної системи управління грошовими потоками та національними фінансами. На думку М. Бунятян, банківська криза є особливим, характерним підвидом кредитної кризи.
Як правило, під банківськими кризами розуміють кризи банківського сектора, які грунтуються на ефекті "доміно" і при яких накопичення проблемних активів в обмеженій кількості банків в умовах їх неплатоспроможності тягне за собою банківську паніку, масове вилучення вкладів, різке скорочення кредитування банками один одного, масову призупинення платежів банками, з подальшим колапсом платіжної системи та фінансових ринків.
Підкреслюється також, що в банківській практики криза проявляється в різкому зниженні платоспроможності банкі...
