в, які починають відчувати брак ресурсів для виконання своїх поточних зобов'язань і для яких характерні суттєвий розкид і різкі скачки ставок.
Більше повно поняття "банківська криза" відображають визначення, пов'язані з втратою банківської ліквідності і платоспроможності. Під банківською кризою традиційно розуміється також стійка нездатність значної кількості банків виконувати свої зобов'язання перед контрагентами, яка проявляється у порушенні умов розрахунково-касового обслуговування і зобов'язань перед вкладниками і власниками банківських зобов'язань, у банкрутстві та ліквідації банківських установ.
Трактується банківська криза і як ситуація, в якій проблеми, що виникають у банків, призводять до істотного скорочення капіталу банківської системи. Однак у таких визначеннях даного поняття увага акцентується не так на розкритті його характеристик, а на аналізі його наслідків.
І. Ларіонова в числі основних причин, що обумовлюють фінансова криза в банку, виділяє погана якість активів; великі операційні витрати, чи не адекватні реальному стану бізнесу; наявність прихованих збитків.
У дослідженні МВФ в якості банківської кризи визначається ситуація примусового масового закриття і злиття банків або їх поглинання державою, а також масового вилучення населенням вкладів з банків.
Дж. Камінські і С. Рейнхарт ідентифікують початок банківської кризи з ситуацією, в якої масові вилучення вкладів вели до закриття банків, злиття або поглинання одного або декількох проблемних фінансових інститутів державним сектором.
Визначається криза і як крайнє загострення внутрішніх протиріч у банку або банківської системі, яке тягне за собою придушення їх найважливіших функцій, у свою чергу, загрозливе їх стабільності і надійності.
Поряд з теоретичними розробками, існує багато досліджень, що містять якісний і кількісний емпіричний аналіз криз національних банківських систем і банкрутств окремих банків. У великій кількості робіт вивчаються причини та особливості розвитку банківських криз в окремих країнах і групах країн (Латинській Америці; розвинених країнах і країнах з перехідною економікою; Аргентині, Чилі, Філіппінах, Таїланді та Уругваї Фінляндії, Норвегії та Швеції; Японії). p> Причинами ощадного кризи традиційно виступають дерегулювання сфери фінансів, зростання конкуренції, негнучкість портфелів активів, недосвідченість менеджерів, зміна податкового законодавства, зміну цін і моральний ризик.
Є дослідження, де відзначається, що не тільки дані мікрорівня, а й макроекономічні умови і потенційний ефект ланцюгової реакції (contagion) обумовлюють стійкість банку. Окремі дослідники, використовуючи модель logit і аналіз виживання, встановили, що у випадку мексиканського кризи 1994 макроекономічні чинники зіграли основну роль у поясненні часу провалу, вероятность ж провалу більше залежала від факторів мікрорівня, а ефект ланцюгової реакції важливим в обох випадках.
Продовжуючи пошук інтегрованого підходу, дослідники змоделювали провал як залежність від ризику ліквідності, ринкового і кредитного ризиків і запропонували змінні, їх описують. При цьому підкреслюється: стійкі і нестійкі банки мають різні характеристики, що залежать від різного рівня прийняття ризиків, що підтверджується оцінкою моделі пропорційного ризику для трьох епізодів кризи в США, а також у Мексиці та Колумбії.
Банківські кризи знайомі усім країнам і моделях економічних систем. Але класифікація банківських криз залишається питанням відкритим.
Кажуть про чотири основні "генотипах": кризи перегріву кон'юнктури "Суспільства споживання", що стосуються в основному депозитно-кредитних інститутів; боргові фінансові або інфляційні банківські кризи, які можуть переростати в загальноекономічні; банківські кризи юридичних норм; банківські кризи перехідних економічних систем ("кризи політичних передумов ").
У той Водночас розглядаються і такі два типи банківських криз: 1) економічних результатів (мають дві форми прояви - кредитну і фінансову), 2) політичних передумов (які проявляються в протекціоністської і реформаційної формах).
Можна погодитися: очевидний парадокс функціонування банків розвинених країн полягає в тому, що при довгостроковому стабільному стані економіки (нульових і близьких до нуля темпах зростання) потреба в нових кредитах обмежена і постійна. Тим часом гранична схильність до заощадження слабо залежить від темпів розвитку економіки, і населення щороку зберігає практично незмінну по величиною частку наявних доходів. Однак, на наш погляд, дискусійною є точка зору, згідно з якою в перспективі вклади населення в комерційних банках будуть зростати до нескінченності - на противагу кінцевим можливостям для розміщення кредитів. Таку ситуацію окремі дослідники визначають як кредитна криза.
Всі банківські кризи мають різні не тільки природу, причини походження та форми прояву, а й кількісні параметри. Умовно причини б...
