іти розподіл ризику на конкретні групи за певними ознаками для досягнення поставлених цілей. Науково-обгрунтована класифікація ризику дозволяє чітко визначити місце кожного з них у загальній системі. Вона створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ними.
Таблиця 1
Класифікація банківських ризиків за основними видами
Група
Клас ризику
Категорія ризику
Зовнішні ризики
Ризики операційної середовища
Нормативно-правові ризики
Ризики конкуренції
Економічні ризики
Ризик країни
Внутрішні ризики
Ризики управління
Ризик шахрайства
Ризик неефективною організації;
Ризик нездатності керівництва банку приймати тверді доцільні рішення
Ризик того, що банківська система винагород не забезпечує відповідного стимулу
Ризики поставки фінансових послуг
Технологічний ризик
Операційний ризик
Ризик впровадження нових фінансових інструментів
Стратегічний ризик
Фінансові ризики
Ризик процентної ставки
Кредитний ризик
Ризик ліквідності
Позабалансовий ризик
Валютний ризик
Ризик використання позикового капіталу
Розглянемо докладніше конкретні види ризиків.
За сферою впливу ризики діляться на зовнішні і внутрішні , так як сфера діяльності комерційного банку сама по собі формується під впливом, як зовнішніх умов макросередовища, так і внутрішніх умов мікросередовища банківської установи. Відповідно зовнішні ризики можна згрупувати по ширині охоплення території і фактору впливу, а внутрішні ризики групуються за характером банківських операцій, за складом клієнтів банку і за видами комерційних банків.
До зовнішнім відносяться ризики, безпосередньо не пов'язані з діяльністю банку або його контактної аудиторії. По ширині охоплення території вони можуть бути країнові і в сучасних умовах, що відрізняються високим ступенем міжнародної економічної інтеграцією, має сенс говорити про світові ризики. Тут маються на увазі не тільки глобальні проблеми всього людства, а й економічні кризи в окремих регіонах земної кулі, які відбиваються і на дуже благополучних в економічному відношенні країнах
Внутрішні ризики виникають в результаті діяльності самих банків та їх клієнтів. У свою чергу діляться на ризики в основній і в допоміжній діяльності банку. Перші являють найбільш поширену групу ризиків: кредитний, процентний, валютний і ринковий ризики. Другі включають втрати по формуванню депозитів, ризики по нових видах діяльності, ризики банківських зловживань, ризик зниження рейтингу.
За часом виникнення ризики розподіляються на ретроспективні , поточні і переспективний . Розподіл ризиків у часі має велике значення для прогнозування майбутніх банку втрат. При обліку часу виникнення ризику можна уникнути накладення минулих ризиків і помилок на майбутню діяльність банку.
За ступенем (Рівню) банківські ризики можна розділити на низькі , помірні і повні . Ступінь банківського ризику характеризується ймовірністю події, ведучого до втрати банком коштів з даної операції, і виражається у відсотках або коефіцієнтах.
За методом розрахунку ризики бувають комплексними і приватними . Комплексний ризик включає оцінку і прогнозування величини ризику банку і дотримання економічних нормативів банківської ліквідності. Приватний ризик грунтується на створенні шкали коефіцієнтів ризику або зважуванні ризику за окремою банківської операції або групі.
За типом банку ризики комерційних банків поділяються на спеціалізовані , галузеві і універсальні . У кожному з них присутні всі види ризиків, але ймовірність частоти їх виникнення і специфіка залежать від типу самого банківської установи.
Ризики за складом клієнтів ( дрібні , середні і великі ) визначають ступінь самого ризику. Так, невеликий позичальник схильний більшої залежності від випадковостей ринкової економіки, ніж великий. Разом з тим значні кредити, видані одному великому клієнтові часто є причиною банківських банкрутств.
За основними чинників виникнення банківські ризики поділяють на економічні і політичні . Політичні ризики - ризики, зумовлені зміною політичної обстановки, негативно впливає на результати діяльності підприємств (військові дії на території країни, закриття кордонів, заборона на вивезення або ввезення товарів і т.д.). Економічні ризики - ризики, зумовлені несприя...
