редитних і інших валютних операцій.
- Портфельний ризик - можливість втрат на ринку цінних паперів.
- Ризик упущеної можливої ??вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (Не отримана прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу або зупинки господарської діяльності.
Крім того, часто говорять про ризик, пов'язаний з нездатністю банку відшкодовувати адміністративно-господарські витрати.
Всі перераховані ризики взаємопов'язані. Очевидно, що кредитний ризик може призвести до ризику ліквідності і неплатоспроможності банку, а також до ризику, пов'язаному з нездатністю банку відшкодовувати адміністративно-господарські витрати. Ризик процентної ставки в своєму роді самостійний, так як пов'язаний з кон'юнктурою на ринку кредитних ресурсів, і діє як фактор, що не залежить від банку. Однак він в змозі посилити кредитний ризик і весь ланцюжок ризиків, якщо банк не буде пристосовуватися до зміни рівня ринкової процентної ставки.
Принципи класифікації
Найбільш важливими елементами, покладеними в основу класифікації банківських ризиків, є:
- Тип, або вид, комерційного банку;
- Сфера виникнення та впливу банківського ризику;
- Склад клієнтів банку;
- Метод розрахунку ризику;
- Ступінь банківського ризику;
- Розподіл ризику в часі;
- Характер урахування ризику;
- Можливість управління банківськими ризиками;
- Засоби управління ризиками.
Розглянемо докладно особливості класифікації банківських ризиків залежно від стану кожного з перерахованих елементів.
Тип (вид) банку і ризики. В даний час з урахуванням напрямку діяльності банків можна говорити про три типи (видах) комерційних банків: спеціалізовані, галузеві, універсальні. Ясно, що набір ризиків для цих банків буде різним.
- У спеціалізованому, наприклад інноваційному, банку переважають підвищені ризики, пов'язані з кредитуванням ризикованих підприємств, технологій, реалізація яких в перший час утруднена. Це вимагає і особливих методів регулювання банківського ризику, зокрема, отримання гарантій від держави, впровадження заставного права на нерухомість і т.п. Холдингове установа, що спеціалізується на купівлі контрольних пакетів цінних паперів, робить оцінку ризику за операціями з цінними паперами і т.д. Таким чином, спеціалізовані банки несуть ризики по тим специфічним банківських операцій, які становлять спрямування їх діяльності.
- Галузеві банки тісно пов'язані з певною галуззю, тому спектр їх ризиків, крім ризиків за довільним банківських операцій, залежить переважно від економічних (тобто зовнішніх для банку) ризиків клієнтів банку. У галузевому банку необхідно розраховувати розмір середньогалузевого ризику для визначення невикористаних резервів на підприємствах і установах галузі і вироблення основних напрямів діяльності банків.
- Універсальні банки змушені враховувати у своїй діяльності всі види банківських ризиків. У цьому зв'язку доцільно виробити оптимальний набір видів ризику для кожного типу (виду) банку.
Підвищеним ступенем ризику в розглянутих варіантах володіють галузеві банки як невеликі, немобільні, з жорсткою прив'язкою до галузі і клієнта, а найменшою - універсальні банки, що мають можливість покрити втрати від одного виду діяльності доходами від іншого.
Сфера виникнення та впливу банківських ризиків...
