>
Приватбанк не считает необхіднім розраховуватися Норматив міттєвої ліквідності (Н5), альо я Вважаю цікавім все ж таки розрахуваті его самостійно:
ККР + Ка
Н5 = ____________ х 100%, (3.2)
Пр
де ККР - кошти на кореспондентському Рахунку:
Ка - кошти в касі: 391656028
Пр - Поточні рахунки: 9421614835
Н5 = 42%
нормативне значення нормативу Н5 має буті не менше чем 20%
Норматив співвідношення вісоколіквідніх актівів до робочих актівів банку (Н7). ВІН характерізує пітому Вагу вісоколіквідніх актівів (Ва) у робочих активах (Ра) i Розраховується за формулою
Ва
Н7 = ---- х 100%, (3.3)
Ра
де Ва - Вісоколіквідні активо:
Ра - Робочі активи:
Н7 = 269550609/1013480052, 5 = 26,6%
Нормативне Значення нормативу Н7 має буті не менше чем 15%, а з 01.01.99 - 20%.
Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8). Цею Показник Розраховується за формулою
Зс
Н8 = ---- х 100%, (3.4)
К
де Зс - Сукупна заборгованість за позички, міжбанківськімі кредитами та врахованімі векселями одного позичальника та 100 відсотків суми позабалансові зобов'язань, виданя Стосовно Щодо цього позичальника:
К - капітал банку = 12347653063
Н8 = 935986/12347653063 = 0,008%
Нормативне Значення нормативу Н8 НЕ має перевіщуваті 25%.
За Надання розрахунку, маємо ВИСНОВОК: Приватбанк - не відхіляться від Встановлення норматівів.
3.3 Управление кредитним ризико
Кредитний ризико візначається ймовірністю того, что позичальник Не зможу або не схочу віконаті свои зобов'язання згідно з кредитною угідь. Управление кредитним ризико банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин его Виникнення-на Рівні кожної окремої позики та на Рівні кредитного портфеля в цілому.
Основні заподій Виникнення кредитного ризику на Рівні окремої позики:
Г? нездатність позичальника до создания адекватного копійчаного Лоток;
Г? ризико ліквідності змусить;
Г? Моральні та етічні характеристики позичальника. До чінніків, Які збільшують ризико кредитного портфеля банку, належати:
Г? надмірна концентрація - зосередження кредитів в одному Із секторів ЕКОНОМІКИ;
Г? надмірна діверсіфікація, яка виробляти до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості вісококваліфікованіх фахівців Зі знанням особливая багатьох Галузії ЕКОНОМІКИ;
Г? валютний ризико кредитного портфеля;
Г? структура портфеля, ЯКЩО ВІН сформованому позбав з урахуванням потреб КЛІЄНТІВ, а не самого банку;
Г? рівень кваліфікації персоналу банку.
Методи управління кредитним ризико поділяються на Дві групи: 1) методи управління кредитним ризико на Рівні окремої позики; 2) методи управління кредитним ризико на Рівні кредитного портфеля банку.
До...
