ів Росії не розташовують довгостроковими ресурсами, а досить висока частка кредитів понад 3 років у структурі кредитного портфеля Росії на 01.01.09.- 18,2% і на 01.01.10.- 12,4% пов'язана з пролонгацією довгострокових кредитів наданих в докризовий період.
Фінансування діяльності реального виробництва як поточне, так і інвестиційне, пред'являє високі вимоги до капіталу. Банки з великим капіталом рухаються в напрямку середньострокового кредитування промислових проектів. Це в першу чергу Ощадбанк, Собінбанк, Зеніт, Альфа - банк, а також ряд інших великих банків. Середні банки, а тим більше дрібні, нездатні в силу недостатності капіталу самостійно обслуговувати потреби рентабельних промислових структур, будуть змушені піти з бізнесу.
В «Основних напрямах єдиної державної грошово-кредитної політики на 2010 рік» зазначалося, що важливою передумовою розвитку операцій банків з реальним сектором економіки є достатня капіталізація кредитних організацій. За 2010 рік у 90% кредитних організацій відбулося збільшення капіталу. У реальному обчисленні збільшення капіталу відбулося на 46% щодо 2009 року, але, тим не менш, економічні підсумки такі, що потреби платоспроможних позичальників в сукупності зросли, а можливості банків щодо їх фінансування як і раніше недостатні.
Активи найбільших вітчизняних підприємств помітно перевершують активи більшості банків. У 2010 році виручка «Газпрому» склала 984млрд. руб., «Межрегионгаза»- 142 млрд. руб., «ЮКОСа»- 365 млрд. руб. Для порівняння: активи Ощадбанку на кінець 2010 р. становили 795,9 млрд. руб., У Внешторгбанка - 160,2 млрд. руб., Газпромбанку - 106,4 млрд. руб., ММБ - 68,5 млрд. руб.
В результаті жоден банк не може поодинці надати найбільшим компаніям необхідний обсяг ресурсів. Наприклад, отримана Газпромом сума більш ніж в 40 млрд. руб. склалася з великих кредитів, наданих 140 російськими банками, а кредит 8 млрд.руб. виданий Тюменської нафтової компанії 15 банками.
Слід також зазначити, що певну роль відіграють тут і обмеження, пов'язані з капіталом, через які банкам доводиться диверсифікувати свої кредитні портфелі. У цих умовах, одним з найбільш привабливих способів кредитування стає синдицирование.
Участь у синдикатах дозволяє банкам забезпечувати клієнтів ресурсами і диверсифікувати кредитні ризики. Для багатьох кредитних організацій синдикати - єдина можливість видати великий кредит, а дотримання нормативу ЦБ (на одного позичальника) і є диверсифікація ризиків.
Важливим показником ризикованості банку є співвідношення великих кредитів і капіталу. Великі банки, щоб утримати своїх клієнтів ідуть на значно високі ризики.
Аналіз диверсифікації кредитних ризиків російських банків залежно від розміру активів показує, що найбільший кредит по відношенню до капіталу в групі великих банків (1-100) складає в середньому 31,5%, що перевищує максимальне значення, встановлене ЦБ РФ для Н6 (максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників) - 25%. У групі банків з найменшими активами (1201-1300) середнє значення нормативу состаляет 16,1%.
Центральний Банк РФ регулює і сукупний обсяг великих кредитних ризиків, прийнятих на себе банками (Норматив Н7), розуміючи під великим кредитним ризиком - кредит, що перевищує 5% капіталу банку. Ма...
