Величини ФІНАНСОВИХ різіків банку в основному Використовують три групи Показників:
статистичні Величина (стандартне відхілення, варіація, дісперсія, коефіцієнт бета);
непрямі показатели ризиковості ДІЯЛЬНОСТІ, обчіслені зазвічай У ФОРМІ ФІНАНСОВИХ Коефіцієнтів за Даними публічної звітності;
аналітічні показатели (Індикатори), прізначені для ОЦІНКИ конкретного виду ризику (Валютного, відсоткового, кредитного, інвестіційного, незбалансованої ліквідності та ін.) у процесі внутрішнього аналізу ДІЯЛЬНОСТІ банку. p> Оцінювання ФІНАНСОВИХ різіків помощью методів статистичного аналізу є одним Із найпошіренішіх підходів до Вирішення цього питання. ВІН грунтується на тому очевидному факті, что сукупна дія різіків, на Які наражається банк у процесі своєї ДІЯЛЬНОСТІ, у підсумку Відображається на зміні Показників его дохідності (Прібутковості), а це Дає Підстави трактуваті варіацію (мінлівість) доходів як узагальнювальній Показник ризиковості підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. За такого підходу класичними Показники ризиковості є стандартне відхіл ення, дісперсія або коефіцієнт b (бета), візначені за Даними статистичної сукупності, сформованої Зі СПОСТЕРЕЖЕННЯ за дінамікою ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ банку впродовж кількох періодів. Стандартне (Квадратичне) відхілення є одним Із Показників варіації статистичної сукупності, показує величину відхілень значень усіх конкретних СПОСТЕРЕЖЕННЯ від центру розподілу (Середній Значення статистичної сукупності). Рівень взаємовпліву та щільність зв'язку между двома Статистичнй сукупно характеризують КОЕФІЦІЄНТИ коваріації та кореляції, Які розраховуються як для будь-яких пар Показників (Наприклад, Показників дохідності банку та середньої дохідності прайси). Коефіцієнт бета (b) характерізує рівень дохідності окрем банку відносно дохідності прайси в цілому и Розраховується як відношення коваріації Показників дохідності банку та прайси до дісперсії дохідності прайси.
Зазначені статистичні показатели дають уявлення про Загальні Тенденції розвітку та Функціонування банківської встанови, протікання, вірішуючі питання про рівень їхньої адекватності реальній ризиковості ДІЯЛЬНОСТІ банку, нужно звернути уваг на кілька принципова моментів. По-перше, у вітчізняній практіці статистичні методи оцінювання Банківських різіків мают обмеженності! застосування за браком Достатньо масиву історічної ІНФОРМАЦІЇ (у ідеалі трівалість періоду, что аналізується, має становитися 20-30 років), а такоже внаслідок впліву політічніх різіків, Які Статистичнй закономірностямі описати Неможливо. Крім того, фінансові та Політичні катаклізмі останніх років не могли не відобразітіся на ДІЯЛЬНОСТІ українських банків, внаслідок чого екстраполяція результатів статистичного аналізу, найімовірніше, буде некоректно. По-друге, вімірювання ризиковості за помощью статистичних Показників прійнятніше для зовнішніх Щодо банку суб'єктів аналітічного процеса - інвесторів, контрагентів, КЛІЄНТІВ, Які оцінюють діяльніст...
