; результати прогнозування Швидкості, напряму та величина Зміни відсотковіх ставок. Крім того, банки могут скористати прогнозами ПРОФЕСІЙНИХ аналітіків.
Отже, рівень валютного ризику банку покладів НЕ Тільки от власної позіції банку, яка может буті Обчислено й достатньо точно, а й від рінкової кон'юнктури, прогнозування Якої є серйозною проблемою. Міжнародний досвід свідчіть, что даже у порівняно Благополучно странах банкірі останнім годиною Надаються ПЕРЕВАГА стратегіям мінімізації різіків. У цьом разі модель валютного метчінг слугує інструментарієм аналізу та обгрунтування внутрішніх лімітів валютного ризику и допустимих діапазонів Зміни ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ банку.
Висновки
Таким чином, підводячі Підсумки даної роботи слід відмітіті, что банківська діяльність в умів рінкової ЕКОНОМІКИ неминучий пов'язана з ризико, а отже однією з передум ів успішного Функціонування будь-якої фінансово-кредитної встанови є ее спроможність Керувати у ПЄВНЄВ макроекономічніх умів власними ризико. У странах з перехідною економікою, Яким здебільшого притаманна нестабільність макроекономічної сітуації та висока мінлівість параметрів фінансового прайси, менеджмент Ринковий різіків набуває особливого значення.
У первом розділі роботи були розглянуті теоретичні основи управління Валютного ризико. У процесі роботи Було виявлено, что економічний валютний ризико є найпошіренішім видом ризику, пов'язаний з валютними курсами. ВІН Включає в собі и операційний, и перерахунковій РИЗИКИ. З наслідкамі економічного валютного ризику, вікліканого несподіванімі коливання курсів, могут зіткнутіся НЕ позбав Міжнародні ФІРМИ, альо ї ФІРМИ, Які НЕ пов'язані Із зарубіжнімі угідь.
У зв'язку з тим, что курси абсолютно усіх валют, у тому чіслі и резервної валюти - долара США, піддані періодічнім коливання унаслідок різніх об'єктивних и суб'єктивних причин, практика міжнародніх Економічних відносін вироб підході до Вибори стратегії захисту від валютних різіків. Сутність ціх підходів Полягає в тому, что пріймаються решение про необхідність спеціальніх ЗАХОДІВ для страхування валютних різіків, віділяється частина зовнішньоторговельного, контракту чг кредитної догоди - Відкрита валютна позиція, яка буде страхуватісь та вібірається конкретній способ и метод страхування ризику.
У іншому розділі даної роботи булу Зроблено діагностика системи управління Валютного ризико АКБ В«БазисВ», яка пролягав в оцінці схільності банку до валютного ризику та в характерістіці стратегій и методів управління Валютного ризико в банку. У результаті Дослідження були віявлені Такі Прийоми зниженя валютного ризику, як: надання позички в одній Валюті з умів ее погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованому в кредитному договорі, хеджування за помощью деривативів (форвардних Контрактів, ф'ючерсів, опціонів), діверсіфікація коштів банку в іноземній Валюті, страхування вал...
