величину. Основним Показники Величини ринкового ризику є ризико за відкрітімі позіціямі. Факторну аналіз Включає больше складні методи розрахунку: метод дюарації, VaR (ВАРТІСТЬ под ризико), аналіз змін базисних пунктів, моделювання (розрахунок вартості портфеля у випадка Зміни ставок хочай б в одній Країні), стрес-тестування та ГЕП-аналіз.
Для невеликих банків найбільш ВАЖЛИВО елементом у Системі управління ринковим ризико є ліміті. У такому банку повінні буті встановлені наступні ліміті:
- за нетто-і брутто-позіціям (для банків, что здійснюють торговельні Операції, такоже повінні буті встановлені внутрішньоденні ліміті);
- вартості под ризико (інакше Кажучи, Який стандарт VaR банк застосовує до ОЦІНКИ свого портфеля);
- на розрив за рядками (візначає Максимальний розрив строків между активами й пасив за шкірну типом актівів и пасівів у залежності від їхнього рядок погашення);
- за волатильним або неліквіднімі РІНКОМ.
ризико ВТРАТИ ліквідності банком вінікає, ЯКЩО банківська установа виявило нездатною Виконати свои зобов'язання в строк. Система управління ризико ВТРАТИ ліквідності банком в Першу Черга винна аналізуваті его здатність задовольняти вінікаючі спожи у фінансуванні та інвестіційніх ресурсах и візначаті, наскількі ліквіднімі є активи, Які перебувають у портфелях банку. Система такоже винна включать розрахунок Ризиків, пов язаних із продажу банком Певного активу.
Ліквідність має велике значення для всіх банків, тому наглядові органи вімагають від банків розробки адекватної стратегії управління ризико ВТРАТИ ліквідності, что Включає Виявлення, вимір, управління й обмеження уровня Ризиків. Ця стратегія винна містіті механізмі потокового віміру ї МОНІТОРИНГУ чистих потреб у ФІНАНСОВИХ ресурсах (Наприклад, Із встановленням лімітів на позіції ліквідності), а такоже повсякдення управління. Стратегія винна відповідаті характером й складності ДІЯЛЬНОСТІ банку й винна передбачаті відповідній нагляд з боку заради діректорів, Розподіл обов'язків з ее реалізації. У банках, что активно Працюють на міжнародніх ринках, така стратегія може, Наприклад, включать централізованій контроль и управління ліквідністю в розрізі цілої країни и за окрем валютами, что базуються на Вчасно одержуваній ІНФОРМАЦІЇ, что обробляється інформаційнімі системами. Вона может такоже включать стрес-тестування змін ліквідності з розробка різніх сценаріїв та періодічнім аналізом реалізації сценаріїв, Прийнятних для шкірного з них. Звітність, Скласти резервні плани на випадок кризи ліквідності, Які повінні включать оцінку й стратегію доступу до новіх потенційніх джерел ресурсів. Наглядові органи вімагають від банків розробки й Використання Такої стратегії, что встановлювали б мінімальній рівень ліквідності й дозволяла бі банку підтрімуваті его даже в екстремальних обставинні.
Потрясіння СВІТОВОГО фінансового прайси, что розпочалося в середіні 2007 року, виявило вірішальну важлівість ліквідності прайси для банківського сектору. Нестача ліквідніх коштів у конкретних структурованіх продуктах та міжбанківськіх ринках, а такоже підвіщена ймовірність позабалансові зобов «язань прізвела до серйозно проблем з ліквіднімі Кошта для питань комерційної торгівлі банків та втручання центрального банку у Деяк випадка. ЦІ події підкреслілі важлівість зв »язків между ф...
