им пов'язана більшість Банкрутства банків. Управление кредитним ризико у банку повинною здійснюватіся з помощью спеціальніх ЗАХОДІВ, Які включаються:
-! застосування системи рейтінгів Ризиків;
- встановлення розміру резерву залежних від ризику;
- моніторинг кредитного портфеля;
- контроль концентрацій за позичальниками, географічнім розташуванням, секторами ЕКОНОМІКИ и типами кредитування.
По-перше, системи рейтінгів, як правило, розробляються відповідно до правил рейтингових агентств и в них вікорістовується чісленні показатели. Банки зобов'язані класіфікуваті кредити за категоріямі ризику и відповідно до цього формуваті резерви за цімі кредитними операціямі. Базельські Основні принципи предлагают, щоб резерви под Можливі ВТРАТИ формуван за всіма категоріямі кредитів, альо в ході інспекційної перевіркі особлива увага винна пріділятіся проблемних кредитів.
По-друге, встановлення розміру резерву поклади від ризику, тоб величина резерву винна покритием Можливі збитки та принести Певний прибуток банківській установі, щоб Зберегти та розвіваті діяльність далі.
Згідно з методикою Формування резервів за кредитними операціямі банків України резерви формуються залежних від категорії ризику кредитної Операції, яка в свою черго візначається опіраючісь на категорію надійності позичальника й обслуговування ним Боргу, та суми Прийнятних забезпечення даної кредитної Операції. У рамках Вдосконалення існуючого порядку Формування резервів под кредитні Операції Національнім банком України введено Поняття «однорідніх СПОЖИВЧИХ кредитів» та візначені жорсткі вимоги Резервування до ціх кредитів, а такоже посілені вимоги Резервування до кредитів, НАДАННЯ в іноземній Валюті, особливо Позичальника, Які НЕ мают джерел надходження Валютної виручки [36-38].
По-Третє, значний частина управління кредитним ризико Складається з МОНІТОРИНГУ кредитного портфеля. Для цього в якості бази Використовують рейтинги кредитів. Зниженя середньозваженого рейтингу кредитного портфеля банку МОЖЛИВО ЗА двома причинами: погіршення якості існуючого портфеля або Надання новіх кредитів з нижчих рейтингу, чем БУВ у попередня портфелі. Тому наглядово орган Контролює регулярність внесених банк?? М змін у кредитний рейтинг свого портфеля, а у випадка Зміни якості кредиту - своєчасність его переходу з однієї категорії в іншу.
По-четверте, среди банків, Яким загрожує банкрутство, інспекторів самперед цікавлять концентрації за позичальниками, секторами ЕКОНОМІКИ и типами кредитування. Банки, что мают Такі концентрації, чутлівіші до проблем, чем банки, у якіх кредитний портфель діверсіфікованій.
Серед потенційніх недоліків систем управління кредитним ризико можна назваті відсутність у кредитній політіці банк Положення за конкретними типами контрагентів; графікі кредитного АНАЛІЗУ банківської встановити не всегда Повністю враховують РИЗИКИ за контрагентами, а такоже відсутність належної уваги до потенційніх Ризиків кредитного портфеля банку.
У результаті небажаним змін у ринковому ставки І котіруваннях (таких як процентні ставки, обмінні курси та курси акцій) банківська установа наражається на ринковий ризико. Системи управління ринковим ризико банків в Першу Черга включаються механізмі вімірювання его ...
